1.ORB突破思想
起源
ORB突破交易最早於1988年由美國基金經理託比提出。他通過衡量開盤價與最高價、最低價距離的較小者，爲失敗突破幅度，後市一旦超過這個幅度，便認爲是真正的突破。在實際應用中，早盤的突破、窄幅波動後的突破，可作爲有效的過濾條件。
主要特點：
日內交易策略，收盤平倉；
ORB失敗突破基於過去N個交易日ORB指標；
上軌＝今日開盤價+N天ORB*M；
下軌＝今日開盤價－N天ORB*M；
當價格突破上軌，買入開倉；
當價格跌穿下軌，賣出開倉。
2.對於ORB思想的改進
發現問題
通過行情圖研究發現突破ORB下軌做空需要比突破ORB上軌做多更爲嚴格一日內多次突破ORB軌道導致多次開平倉擡高了手續費又降低了勝率僅每日收盤平倉對於行情的把握太過遲鈍
改進想法
設定ORB上軌於下軌振幅比爲1：2在開倉條件中加入均線過濾與日曆過濾去噪，同時控制每一天最多開倉一次平倉條件加入滾動止盈止損平倉同時止盈止損基礎價格爲每次開倉時刻的均價
3.回測表現
對滬深300指數期貨2010年至2017年進行回測
我們團隊有着十幾年的期貨程序化交易算法與軟件研發經驗，基於C++ Qt技術研發了具有自主知識產權的期貨智能程序化交易一體化系統平臺，該平臺封裝了二百多個量化指標，具有低時延、高性能、小滑點、可定製和跨平臺的特點。團隊致力於將人工智能技術與傳統的程序化交易技術相結合爲客戶提供靈活可定製的期貨智能程序化交易服務和產品。
2020年6月12日於河南理工大學文苑4#522