首先打開幫助文檔，一般建議在MSDN內打開而不是單獨打開chm。
你會看到有以下組成部分：
DirectX Software Development Kit
DirectX Graphics
DirectX Input
DirectX Audio
DirectX SDK Technical Articles
Glossary
分別來看看這些：
DirectX Software Development Kit主要介紹當前版本的SDK信息，比如這個版本有什麼變化，SDK有什麼新的工具等。
DirectX Graphics,Input,Audio分別詳細介紹圖形，輸入，音頻等信息。
DirectX SDK Techniacl Articles裏面是這個版本SDK發行前一些比較好的技術文章的精選。
Glossary則是整個SDK的術語表，你可以查到所有出現過的術語。
對於我們來說，最關心的就是DirectX Graphics了，下面來詳細介紹下這個部分：
由於Vista還未正式發佈，所以目前最新的DirectX版本還算9，畢竟10還沒正式發佈。而且能支持10的顯卡也寥寥無幾。
Converting to Direct3D 9這個目錄下介紹瞭如何從早期版本升級到9，不過我認爲做升級不如直接開發新的，因爲每個版本的差別都是很大的，性能上的提升更是驚人。升級不能很好發揮這些。
Programming Guide
這裏給出了幾個方向：入門，DXUT 框架，HLSL ，Effects，高級話題，編成技巧。
個人覺得這些能夠通讀一遍，你就是高手了。所以別問我什麼書好。市面上的書都是基於SDK的文檔的。這纔是我們真正應該好好研究的資料！！！！！
入門裏介紹了D3d的結構，D3d設備，D3d資源，座標系。。。都是些看似基礎卻非常重要的概念，強烈建議大家仔細閱讀。
DXUT裏詳細的介紹了DXUT這個框架，幾乎所有的SDK的sample都用這個框架寫的。所以如果你要學習sample這個非常重要！！！！
HLSL你想做這個的話，別愁沒資料，這就是最好的資料
Effects特效也是個大方向，先從瞭解開始吧，一步一步走。
Advanced Topics等你有了一定基礎再來看吧，否則就是天書
Programming Tips等你完成上述步驟，你應該也可以看看這個
Graphics Tools
介紹了編譯和調試Shader的工具
Tutorials and Samples
重要程度我就不再強調了，這些全部搞定，你肯定可以做遊戲了。Tutorials相比Samples簡單的多，大家覺得基礎不好就從這裏開始看。然後等有了DXUT基礎再開始看Samples。每個Samples都有比較詳細的文檔介紹，不過更重要的是放到VS裏去調試去修改！！！動手纔是學習編程的唯一王道
Reference
這裏就好比一門編程語言的語法，所有細節你都可以在這裏查閱。同樣這裏分D3D，D3DX，HLSL，Asm，Effect，DXUT，X files你在學習上述部分有任何問題都可以到這裏來查。非常詳細的參考大全。遠比市面上的書要詳細權威！！！！