在研學論壇上發佈的關於核密度估計的問題
非參數統計中,一般核密度估計如下:
複雜情況如下:
裏面的是用於處理異方差情況的。
這裏的問題是:如何求帶寬h?
簡單情況下,直接通過估計xi的MAD()。在上述複雜情況下,怎麼求帶寬hi(這裏可以放寬些,即與第一種情況一樣令hi爲常數h)?
顯然第一種情況下,樣本點xi,i=1~n,無論怎麼平移都不會改變h的估計值,但是對第二種情形則不然,因爲這時考慮的不單單是xi,而是,或者,這兩種變換後的樣本其h顯然不同,即不滿足平移不變性。
複雜情況如下:
裏面的是用於處理異方差情況的。
這裏的問題是:如何求帶寬h?
簡單情況下,直接通過估計xi的MAD()。在上述複雜情況下,怎麼求帶寬hi(這裏可以放寬些,即與第一種情況一樣令hi爲常數h)?
顯然第一種情況下,樣本點xi,i=1~n,無論怎麼平移都不會改變h的估計值,但是對第二種情形則不然,因爲這時考慮的不單單是xi,而是,或者,這兩種變換後的樣本其h顯然不同,即不滿足平移不變性。
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