mean-variance portfolio 与 二次规划

• 前言

  把投资组合问题写成一个二次规划，它的目标函数不是线性函数，是二次函数，所有的约束也都是线性的。

  【观点/报道】运筹学教授叶荫宇：作为 AI 基石，优化算法如何在实际中应用？

  Markowitz投资组合优化可以理解成运筹学中一个决策问题：

  在一定约束情况下，如给定风险、或给定收益情况下，如何构建投资组合。

  解决方案：

  Markowitz投资组合模型 => 二次规划、二次锥、鲁棒优化等。本质是通过收益和风险的tradeoff，构建最优投资组合的优化问题。

• 二次规划

  Quadratic Programming