1.描述統計和推斷統計
2.描述統計—概念,分類,畫圖,描述參數/變量
2.1概念:
總體 population-參數patameter
樣本sample -統計量statistic
2.2歸類—尺度分類scales
nominal定義-ordinal排序-interval定距-ratio定比
2.3畫圖—頻率直方圖histogram和頻率多邊形frequency polygon-極差,絕對頻數,絕對頻率,相對頻率,累積頻率
2.4描述分析:
2.4.1中心趨勢和分位數(位置測量):
1均值(1算術——總體和樣本,2加權——投資組合回報率,3幾何——多期複合增長率,4調和——平均股價),
2衆數(單/兩/三峯),
3中位數(第二個四分位數),
4分位數Ly=(n+1)y/100
2.4.2離散度:
1極差=range=極大—極小
2平均絕對偏差MAD(一般<標準差)
3方差和標準差 S(/n-1)
4離散係數CV=S/X 單位回報率承受的風險
夏普比率 Rp-Rf/σp 單位風險獲超額收益率
徹比雪夫不等式P(|x-μ|≤kσ )> 1-k²
2.4.3不對稱性——偏度3
1正偏/右偏 衆數<中位數<均值
2負片/左偏 反過來
3偏度>0.5顯著
2.4.4峯高低——峯度4
1.平峯(<0),尖峯(>0)
2.超額峯度=峯度—3 絕對值>1顯著