在機器學習PCA,ARIMA中涉及到了方差var和協方差cov,這裏簡單總結下。
首先:均值,樣本方差,樣本協方差的公式爲:
均值:
方差:
樣本方差:
樣本協方差 :
首先我們應該清楚的區分兩個概念,即方差和樣本方差的無偏估計:
方差公式中分母上是N;樣本方差無偏估計公式中分母上是N-1 (N爲樣本個數)。
其中樣本方差公式中爲什麼除的n-1而不是n?樣本協方差同樣除的是n-1而不是n?如果除的是n,那麼求的方差就不是隨機抽取變量組成樣本的方差,而是整個空間的方差。