你是否不知道該如何在量化投資的路上繼續向前？
你是否還在苦於沒有研究的思路和方向？
你是否還在糾結幾千份研報中，到底該去看哪一個？
研報復現第二期來啦，快來參加吧~
我們從大量的研報中篩選出有意思的研報，來舉辦這次研報復現挑戰賽，通過研報復現過程，不僅能學習瞭解因子挖掘過程，熟悉多因子策略構建，同時還有機會獲得聚寬提供的各種福利~
>>> 賽事回顧
在上一期的比賽中，收到了許多小夥伴們的投稿，也感受到了諸位量化愛好者的熱情，再次感謝各位小夥伴對比賽的支持與厚愛。我們也希望通過這樣的活動，能夠傳遞基礎的量化研究方法、瞭解量化策略構建流程，能通過比賽任務的方式促進小夥伴們快速成長。
>>> 賽事更新
1.因子研究參考研報但不拘泥於研報；
2.規範因子效果檢查；
3.增加從因子到策略構建內容；
4.提供研究復現模板、策略模板；
與第一期大賽相比，本次賽事將更加靈活，內容也更多聚焦於研究思路與因子處理過程，並提供因子效果檢查模板。
還等什麼呢，第二期比賽等你來戰！
任務說明
本期研報來自於光大證券金融工程的多因子系列，基於大類因子動量因子的討論——《光大證券·多因子系列報告之二十二：再論動量因子》（點擊閱讀原文可查看附件）
任務要求
本次研報因子復現比賽提供的模板將分爲兩個部分 因子效果檢查部分 和 因子策略部分 。請參考示例中的因子模板，按照以下要求完成本次研報復現任務：
（1）復現內容應包括研究思路、研究內容、研究結論等；
（2）參考研報的研究內容復現因子並適當調優；
（3）過程須包含因子效果檢查模板進行檢查；
（4）參考因子策略模板完成因子策略；
其他說明
（1）研究方法和處理過程均準確無誤；
（2）思路清晰，代碼簡潔；
（3）文字描述詳實，關鍵代碼部分進行註釋說明；
（4）運行流暢無BUG；
查看內容格式，請點擊閱讀原文，獲取研究模板。
評審方式
1.聚寬工作人員進行初審（排除明顯不合格作品）；
2.審覈通過的作品會根據社區人氣、因子構造過程、效果檢查及策略表現進行綜合打分；
提交方式
1.將做好的研究文件下載爲ipynb格式文件，附帶策略回測截圖，發送至[email protected]郵箱；
2.郵件格式如下：
郵件主題：【研報復現】+聚寬暱稱（例如：【研報復現】聚寬小祕書）；
郵件正文：姓名／年齡／所在學校（單位）／手機號碼（最好加上一段自我介紹）（非必須）；
任務時間
1.提交時間：2019年7月22日~2019年8月12日
2.初審時間：2019年8月13日~2019年8月14日
3.公開評審時間：2019年8月14日~2019年8月22日
社區獎勵
綜合評分前三的同學，我們將分別給予2000、1500、1000積分獎勵（積分商城即將上線，可以兌換多種資源和權限）。
獲獎福利
>>> 優先內推機會
綜合評分第一的同學，在您有需要時，我們可以優先將您的簡歷內推至相關金融機構，爲您提供更多就業選擇；
>>> 巨大流量曝光
綜合評分第一的同學，您的研報文章將發表在聚寬量化實驗室、知乎、雪球、今日頭條、微博、CSDN等多種渠道進行宣傳曝光，與更多量化愛好人士交流溝通；
>>> 頂尖信息資源
我們將邀請綜合評分第一的同學加入聚寬牛人羣（僅限邀請進入），與聚寬的大牛們一起交流，參與更權威的探討及更高維度的學習；
注意事項
1.研究中構造的動量因子參考但不限於研報中的計算及處理方法；
2.公開評審前，在社區提前發佈參與評審的研究文件視爲放棄本次大賽哦~
各位學習量化投資、熱愛量化交易的小夥伴們，快來參加吧，上千積分等你來拿！
點擊【閱讀原文】，查看研究原碼並下載附件~