時間序列擬合模型診斷

法(一)

     檢驗殘差:

     A), 獨立性:

           1), 觀察每個殘差自相關係數是否超出置信區間(均值爲0,方差看書上公式);

           2), Ljung-Box檢驗(對於ARMA(p,q)模型)

                 將所有殘差自相關係數合成一個數Q,考察其是否滿足卡放分佈(自由度K-p-q);

     B), 正態性:

           qq圖或其他統計檢驗; 

法(二)

    A), 過度擬合:

          意思是比比幾個類似模型,擇優而錄;

    B), 參數冗餘:

          例如,Yt如果滿足ARMA(1,2)模型,那麼其一定滿足ARMA(2,3)模型,只是拓展後有一個參數無法估計,可以是任意值.也就是冗餘參數.