AR過程與ARMA過程不同:
A. AR過程從rho[0]開始衰減,即rho[k]=rho[0]*fi^k;(公式錯誤,只爲說明問題,下同)
ARMA過程從rho[1]開始衰減,即rho[k]=rho[1]*fi^k;
具體可見習題: 4.19/4.20
B. AR過程中et獨立於Yt, Yt-1, ....
MA過程中et與Yt,Yt-1,...有統計相關性....
AR過程與ARMA過程不同:
A. AR過程從rho[0]開始衰減,即rho[k]=rho[0]*fi^k;(公式錯誤,只爲說明問題,下同)
ARMA過程從rho[1]開始衰減,即rho[k]=rho[1]*fi^k;
具體可見習題: 4.19/4.20
B. AR過程中et獨立於Yt, Yt-1, ....
MA過程中et與Yt,Yt-1,...有統計相關性....
怎麼拓展GARCH模型?或者說怎麼結合ARMA模型和GARCH模型呢? 注意到, 條件均值結構可以用ARMA模型來刻畫,而ARMA模型的白噪音選項則可以用GARCH(p,q)模型來刻畫:
那麼,進一步的問題是,如何估計GARCH(p,q)的階數p和q呢? 法一), 象GARCH(一)一樣,將其轉化爲模型,進而轉化爲對AR模型的估計; 法二), 使用極大似然估計函數,列出的聯合pdf
① 時間序列每一個採樣點都可以認爲是取自一個個採樣總體,而這些採樣總體間是否獨立,同分布,則是具體情況而定。 ② 嚴平穩要考察聯合分佈,而弱平穩只需驗證均值不變及自相關函數依賴於時間間隔即可。
以前所述模型,均只能是線性模型,然而還有非線性模型; 檢驗: 怎麼判斷是非線性模型? 一) 圖示法: 畫出對,......等非參數自迴歸圖,考察其形狀是
怎麼拓展GARCH模型?或者說怎麼結合ARMA模型和GARCH模型呢? 注意到, 條件均值結構可以用ARMA模型來刻畫,而ARMA模型的白噪音選項則可以用GARCH(p,q)模型來刻畫:
那麼,進一步的問題是,如何估計GARCH(p,q)的階數p和q呢? 法一), 象GARCH(一)一樣,將其轉化爲模型,進而轉化爲對AR模型的估計; 法二), 使用極大似然估計函數,列出的聯合pdf
① 時間序列每一個採樣點都可以認爲是取自一個個採樣總體,而這些採樣總體間是否獨立,同分布,則是具體情況而定。 ② 嚴平穩要考察聯合分佈,而弱平穩只需驗證均值不變及自相關函數依賴於時間間隔即可。