那麼,得到了GARCH模型表達式,我們又該如何預測方差呢?
迄今,我們對GARCH模型有兩個表達式:
原版:
版:
由於 ,儘管期望爲0,但是方差未知且依賴,所以不能用後一個版本GARCH公式;
那麼,使用原版,等式兩邊同時取期望得,
對任意有,
其中對於,有,
那麼,得到了GARCH模型表達式,我們又該如何預測方差呢?
迄今,我們對GARCH模型有兩個表達式:
原版:
版:
由於 ,儘管期望爲0,但是方差未知且依賴,所以不能用後一個版本GARCH公式;
那麼,使用原版,等式兩邊同時取期望得,
對任意有,
其中對於,有,