巴塞爾協議中的四大風險：
- 信用風險
- 市場風險
- 操作風險
- 流動性風險
其中，信用風險爲量量化⻛風險管理理的主要管理的風險類型，且在零售金金融產品上的應用最爲廣泛。
信用風險通常用損失期望/預期損失來進行量化，計算公式爲：
EL:Expected Loss,預期損失。
PD：Probability of default,逾期率。
EAD:Exposure at default,風險敞口。
LGD:Loss Given Default,違約損失率。
其中，逾期率和風險敞口主要和審批、政策、模型等流程掛鉤，違約損失率和催收、抵押價值等有關。
量化風險中還有一個極端損失（Worse case loss），指的是極端情況下發生的損失，爲預期損失和非預期損失之和，是小概率事件。公式如下：
極端損失通常作爲管控預警線，與存款準備金掛鉤。有興趣的可以瞭解一下VAR模型，就是計算極端損失的。
量化風險政策的設定
首先說一下政策和策略之間的不同點，政策規定了哪些能做與不能做，可以理解爲硬規則；策略解釋了怎麼做，可以不斷進行調整，理解爲軟規則。
量化風控政策的關注點有以下:
- 進件要素
- 渠道/門店管理
- 設備信息
- 審覈
- 授信/交易結果
- 結果回溯
- 催收
1.進件
進件要素需要考慮產品信息、貸款對應標的物信息和用戶基本信息。
產品信息：
- 貸款類型：信用/標的物/抵押
- 費用設定：還款方式/對應費率
- 申請流程：申請方式、申請節點、業務環節
對應標的物：
- 信用
- 有抵押標的物：車貸、放貸
- 無抵押標的物：消費貸
用戶基本信息：
- 個人信息
- 工作信息
- 家庭信息
- 聯繫人情況
2.渠道/門店管理
- 渠道分類（直營/加盟/SA/KA）
SA就是公司自己的銷售，KA就是代理。 - 渠道業務分級
考慮營業點的行政等級、規模等。 - 渠道/業務員過往績效
- 回款率
- 進件量
- 通過率
- 拒絕情況
- 提現率（授信類業務）
- 提現滿額率（授信類業務）
3.設備信息
設備應用數據有設備型號、Wifi地址、GPS、通訊信息、瀏覽信息等。
應用邏輯有設備比對、被監控設備的移動軌跡、查看數據是否與用戶輸入有所區別等等，總之就是找不同，發現矛盾點。
4.審覈
審覈可以從評分卡、外部數據、規則流觀測以及人工操作數據觀測切入。比如，評分卡分數過低，外部數據中多頭數過多，命中某條強規則，或者人工操作中存在問題，都可以在審覈過程中對用戶進行拒絕。
5.授信/交易結果
需要關注的數據有授信額度比例、拒絕原因觀測、各觀測組的轉化率等。可以及時發現用戶客羣變化，用於挖掘高價值客戶或者及時發現異常客戶。
6.結果回溯
結果回溯中的內容有資產質量監控、設定風控警戒線以及對模型或者策略進行調整。
7.催收
需要考慮催收手段設定、催收話術、催收效果記錄、催收策略以及數據應用權限等等，還要避免政策性風險。
不同場景下的量化風控流程
市場上主流的產品分爲兩種：
- 無定向用途貸款（多爲信用貸）
- 定向用途貸款（多爲商品貸款，可以分爲抵押和免抵押）
無定向用途貸款
分爲進件、審覈、授信及貸後管理。
- 進件
- 准入設計
排除高危用戶的客羣，特殊人羣、行業拒絕。 - 數據准入
哪些是必填項，用於驗證客戶的資質。 - 個人信息驗證
包括人臉/活體/實名驗證。 - 外部數據
運營商、電商數據，是否採用強授權信息。
- 審覈
- 審覈步驟、策略、模型及反欺詐的介入時機。
- 不同風險的審批流程設計及操作指南。
- 用戶的拒絕死線。
- 授信
- 授信金額設計，不同風險等級授信金額幅度不同。
- 授信的激活時機及失效限制。
- 授信的定價及調整許可範圍。
- 貸後管理
- 不同風險等級用戶的評級變化標準
- 高危用戶的定義標準
- 不同產品形式的用戶升級條件
定向用途貸款
相比於無定向用途貸款，多了標的物核認和消費覈驗。
標的物核認：
- 標的物真實性確認
- 標的物價格覈實
- 標的物歸屬權認證
消費覈驗/抵押：
- 標的物的消費覈驗，包括覈驗證明或消費憑證。
- 標的物若要進行抵押，則有抵押證據。
- 消費品的貸後跟蹤，包括歸屬情況及位置跟蹤。
【作者】：Labryant
【原創公衆號】：風控獵人
【簡介】：某創業公司策略分析師，積極上進，努力提升。乾坤未定，你我都是黑馬。
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