額度策略

目錄：

1.額度矩陣
2.單風險因子
3.多風險因子
4.額度授予模型

 　風控策略主要是根據不同業務場景，針對特定性質的客羣，通過一系列規則的並聯、串聯以及排序組合，來對客戶進行篩選和分類，實現反欺詐、授信、風險定價、催收的各階段目標，最終達到風控的目的。
本文重點學習額度策略的開發與優化，由點及面地介紹額度策略的分析思路和制定流程。
 　任何策略制定的最終目的都是爲了提高利潤，而利潤可以從收入與損失的角度進行度量。
$期望利潤=(1-P)*貸款收入-P*貸款損失$
 　上式中，P代表違約概率，貸款收入主要由放款本金和利率決定，貸款損失主要是放款本金。因此，通過對不同風險人羣制定相應的利率策略和額度策略，可以有效地增加收入或減少損失，從而達到增加利潤的最終目標。比如，針對高風險人羣，採取較低的授信額度(減少損失)以及較高的貸款利率(增加收入)。

額度矩陣

 　額度矩陣就是選取合適的指標區分客羣來授予額度。比如針對不同的客羣採用不同的授信額度，對藍領貸款額度在3000到1萬之間；白領的貸款額度在5000到3萬之間。這裏的額度由託底額度和蓋帽額度組成，藍領的3000元爲託底額度(F)，10000元爲蓋帽額度(H)。

單風險因子

 　確定了不同客羣的額度之後，可以嘗試加入單個風險因子來評估客戶風險程度，比如申請評分。不同的評分段對應不同的風險等級，隨着風險等級升高，額度逐步降低。

多風險因子

 　進一步考慮加入其它因素，比如收入，組成一個更多元的額度矩陣。

 　這樣的額度矩陣非常適合剛剛開始貸款業務的機構，通過將風險等級與收入這兩個變量交叉，可以計算出每一個交叉變量的佔比和對應的壞賬率，從而制定不同的授信額度。

 　由於客戶自己填寫的收入往往難以驗證，所以常常需要考慮使用其他的指標代替，這些維度的引入可以使額度矩陣更加複雜，也更加準確。在認定額度上，常規使用三種收入的認定方式，分別是：

1. 直接收入認定
   工資流水需要注意一個月裏躲避收入的處理邏輯
2. 徵信認定
   需要注意正常還款的月份數，信用卡需要關聯的是近期的使用行爲
3. 消費歷史
   需要留意非常態的大額消費，以剔除極端值影響

 　收入可以從穩定程度和高低水平兩個方面進行衡量。從行業，職位，社保、公積金、稅務、銀聯以及用戶的消費行爲等數據進行綜合計算。最終計算額度爲：

$最終額度=min⁡（max⁡（基礎額度，託底額度），蓋帽額度）$

舉例說明：由上圖可知，准入線爲500分，低於500分，直接歸於E等級，構建評分等級和經濟穩定等級的決策矩陣，用於劃分係數等級，矩陣中每個細分客羣的數量和佔比都可以測算，相應的係數等級也可以根據實際業務情況靈活調整，假設某申請人的模型評分爲680分，經濟穩定性指標爲穩定，則對應的係數等級爲“B 30%”。蓋帽額度爲H=30w，託底額度爲F=3000，申請用戶的年收入爲20w（即經濟能力），則此用戶的基礎額度爲B=20w*30%，處於託底額度與蓋帽額度之間，故而最終額度=基礎額度=6w。

 　除了根據用戶的經濟能力和穩定性進行授信額度的制定，還可根據基於用戶DTI或月負比授信。

 　DTI即Debt-to-Income Ratio，是以申請人每月總收入與每月債務的還款額作出比較，以總債務還款額除以總收入所計算出來的百分比。一般來說，銀行會以申請人債務還款額佔收入的50%爲貸款上限，假設申請人月入爲20000元，則其月債務還款額上限則爲10000。

$最終額度=月收入*風險因子f$
 　以上爲常規授信策略，需結合實際業務和專家經驗綜合判斷，基於用戶的信用風險、償債能力、消費水平等維度來做授信核額模型。

額度授予模型

 　當積累了一定的數據之後，可以通過建模來更科學地進行額度授予。具體的指導思想則是以利潤爲衡量的標尺，找尋利潤最大化的點。
還是以上面的利潤公式爲例，利潤與額度的曲線如下：

 　在授信額度比較低的時候，額度增高，客戶可借款增加，收入增長的速度快。但是當授予額度超過好人可以償還的範圍的時候，好人的額度使用率會下降，導致借款增長緩慢，收入放緩。

 　與此同時，壞人的額度使用率仍然會維持在100%左右，於是損失迅速增長。模型的目標就是模擬每一個客戶的收入和損失，找到使利潤一階導爲0，利潤最大化的額度；這個就是我們的最優額度。
舉一個簡單的例子：
 　假設今天是Mate20手機（價值5000元）發售的日子。所有好人的借款目的都是購買Mate20。當授信額度低於5000塊，好人一定會取完授信額度。但是當授信額度超過5000塊錢以後，好人不會多取。與此同時，壞人一定會取現完所有授信額度。
假設客羣的利息爲18%，逾期概率爲10%，那麼：

 　這個客羣的最優的額度授予應該爲5000，每位客人的最大利潤爲 5000 x (0.18-0.1) = 400元。

 　額度策略本身受限於產品設計、客戶需求及競品情況等影響，因此可以建立基礎授信額度和額度調整因子，並對每個調整因子單獨建立模型，從而能夠更加精確地量化不同因素在授信額度中的作用。公式如下：

$額度=基礎額度+模型評分對應額度*係數+還款能力對應額度*係數+DTI對應額度*係數+槓桿率對應額度*係數$

 　基礎額度模型可以選擇信用較好的、無逾期的金融用戶數據，基本屬性數據例如是用戶的年齡、性別、學歷、職業等註冊信貸產品時提交的基本信息。還款能力數據可以收入、負債、固定資產、月均消費額、信用卡額度等進行衡量。實際情況中可能牽扯到上百種變量和數十個模型，比較複雜，但核心都是通過量化評估客戶的現金流能力、還款能力來制定額度。從貸前來看，用戶的收入直接關乎用戶額度的高低。從貸中來看，用戶收入的高低以及收入的穩定性直接影響額度的提升。從貸後逾期來看，對於還款意願低的用戶還能通過催收方式提升回款率，但是對於還款能力低的用戶本就沒有穩定的收入，更容易變成壞賬。

參考文章

1. 消費金融風控體系（五）——額度篇
2. 如何區分網絡信貸的不同客羣：分羣策略+額度模型的方法
3. “額度授予模型”的建立

【作者】：Labryant
【原創公衆號】：風控獵人
【簡介】：某創業公司策略分析師，積極上進，努力提升。乾坤未定，你我都是黑馬。
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