那么,得到了GARCH模型表达式,我们又该如何预测方差呢?
迄今,我们对GARCH模型有两个表达式:
原版:
版:
由于 ,尽管期望为0,但是方差未知且依赖,所以不能用后一个版本GARCH公式;
那么,使用原版,等式两边同时取期望得,
对任意有,
其中对于,有,
那么,得到了GARCH模型表达式,我们又该如何预测方差呢?
迄今,我们对GARCH模型有两个表达式:
原版:
版:
由于 ,尽管期望为0,但是方差未知且依赖,所以不能用后一个版本GARCH公式;
那么,使用原版,等式两边同时取期望得,
对任意有,
其中对于,有,