【量化交易】 策略基本框架 【002】

每天也要學習啊~

本文是量化交易零基礎入門教程中的一篇，點擊藍字鏈接可查看該系列詳情。

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摘要

• 策略編寫的基本框架及其實現
• 回測的含義及其實現
• 初步學習解決代碼錯誤
• 週期循環的開始時間
• 自測與自學

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• 通過前文對量化交易有了一個基本認識之後，我們開始學習做量化交易。畢竟就像學游泳，有些東西講是講不懂，做過就會懂。

• 由於本教程是基於聚寬量化交易平臺（www.joinquant.com），所以爲了後續的學習，最好去註冊一個聚寬量化交易平臺的賬號。

從一個非常簡單的交易策略開始

• 先看一個非常簡單的交易策略：

    每天買100股的平安銀行。
  

• 爲了讓這個策略能讓計算機執行，首先，要使策略符合 “初始化 + 週期循環” 框架，像這樣：

    初始化：選定要交易的股票爲平安銀行
    每天循環：買100股的平安銀行
  

什麼是 “初始化 + 週期循環” 框架？

• 爲了將投資靈感高效地轉化成計算機可執行的量化策略，必須基於一種模式來寫，框架就是指這種模式。而此框架包含兩個部分即初始化與週期循環：

• 初始化即指策略最開始運行前要做的事。比如，準備好要交易的股票。

• 週期循環即指策略開始後，隨着時間一週期一週期地流逝時，每個週期要做的事。如例中，週期爲天，週期循環的則是每天買 100 股的平安銀行。

• 能幫助你理解這一框架的是，其實人本身日常做交易就是符合 “初始化 + 週期循環” 框架的，初始化就是已存在人腦的交易思想與知識，週期循環就是每天或每分鐘地查看行情、判斷、下單等行爲。

如何把策略變成計算機可執行的程序？

• 通過編程將策略寫成計算機可識別的代碼，具體說，我們這裏是用 python 這門編程語言。

• 另外可以用聚寬的嚮導式策略生成器，這種方法是不需編程的，但靈活性上難免是遠不如寫代碼的。

那麼如何將策略寫成代碼？

• 這並非三言兩語就能說清，尤其是對於沒有編程基礎的人。所以我們將通過後續的內容逐步地介紹。首先我們將學習 “初始化 + 週期循環” 框架代碼的寫法。

• 寫法一

    def initialize(context):
        這裏是用來寫初始化代碼的地方,例子中就是選定要交易的股票爲平安銀行
  
    def handle_data(context,data):
        這裏是用來寫週期循環代碼的地方,例子中就是買100股的平安銀行
  

• 寫法二

    def initialize(context):
        run_daily(period,time='every_bar')
        這裏是用來寫初始化代碼的地方,例子中就是選定要交易的股票爲平安銀行
  
    def period(context):
        這裏是用來寫週期循環代碼的地方,例子中就是買100股的平安銀行
  

• 代碼應該往哪裏寫？

  • 來到聚寬網站後，通過導航欄 - 我的策略 - 我的策略進入策略列表，點擊新建策略 -
    

  • 進入策略編輯頁，左側就是策略代碼編輯區域，初始會默認給你提供代碼模板，全刪除後寫入我們的代碼就好了。
    

• 兩種寫法用哪個好？

  • 寫法一是從前的老寫法，將逐步棄用，寫法二是聚寬系統改進後的新寫法，推薦使用寫法二。

  • def、context 等都是什麼意思？

  • 其實是在調用聚寬提供好的函數，展開講很複雜，不理解的話先記住，後面的學習內容會讓你理解。

框架寫成代碼了，那例子的完整的代碼該怎麼寫呢？

• 剩下的兩行代碼這麼寫。完全理解需要學習後續的內容，此處不要求理解。知道大概什麼樣子往哪裏寫即可。

• 選定要交易的股票爲平安銀行：

    g.security = '000001.XSHE'
  

• 買 100 股的平安銀行（市價單寫法）:

    order(g.security, 100)
  

• 以寫法二爲例把剩下的代碼補上後，完整代碼爲：

    def initialize(context):
        run_daily(period,time='every_bar')
        g.security = '000001.XSHE'
  
    def period(context):
        order(g.security, 100)
  

那麼現在這些代碼就可以運行了嗎？

• 是的。以寫法二爲例，如圖把代碼寫到策略編輯區，設置好初始資金與起止時間（比如初始資金 100000 元，起止時間 20160601-20161231），頻率設置成天。點擊編譯運行，運行結束後就可以看到結果了。
  

• 可以看到，若你 20160601 有初始資金 100000 元，每個交易日嘗試買 100 股的平安銀行，到 20161231，你的收益曲線將如圖中藍線般增長。圖中紅線是基準收益（默認是滬深 300 指數，代表整個市場增長水平）

• 接下來，點擊運行回測，運行結束後就可以看到更爲詳細的結果，包括下單記錄、持倉記錄等。
  

策略出錯不能運行？

• 策略不能運行時，日誌中會報錯並給出一定的提示信息，像這樣：
  

• 首先注意，右上角的箭頭按鈕能展開運行日誌。看到日誌中，最後一行是錯誤的提示信息：

    SyntaxError: invalid syntax
  
    漢義是 語法錯誤：不合法的語法。
  

• 最後一行之前的是錯誤的位置信息，一般只看後面就行。

    File "user_code.py", line 1
        def initialize(context)
                              ^
  

• 意思是文件 user_code.py（就是你的策略代碼）的第一行，“^” 符號指向的位置有錯。你到代碼中的這個位置看下，會發現少個冒號。

• 爲了順利運行策略，需要耐心解決錯誤，但錯誤的原因極度的複雜多樣（所以日誌的報錯信息也多種多樣，不止圖上一種），故在此只針對例子講下新手容易犯的錯誤：

  • 符號要用英文輸入法。下圖，代碼第一行的冒號是中文的，所以出錯
    
  • 拼寫不要錯。下圖，security 拼寫錯了
    
  • 縮進要對齊。下圖，縮進沒對齊。縮進的時候可以按鍵盤 tab 鍵或四個空格。
    

• 編程界往往把錯誤叫 bug，而不斷調試去除錯誤的過程叫 debug，做量化時也是時常聽到的說法，大家應該知道下。

• 而且 debug 通常就是要耗費不低於寫 bug 寫代碼的時間的，所以會 debug 是很重要的能力，大家平時 debug 的時候不妨多思考下，如何更有效率的 debug。當然，我們後續也會介紹些 debug 的技巧。

回測、編譯運行、運行回測都是什麼意思？

• 像剛剛那樣，用一段時間內的歷史的真實行情數據，來驗證一個確定的交易策略在這段時間表現如何，這個過程叫回測。

• 運行回測就是是字面意思，讓計算機運行這次回測，運行後會告訴你策略在這段時間表現情況，比如收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指標，而且一般也會包括下單記錄、持倉記錄等。

• 編譯運行其實也是讓計算機運行這次回測，不過相比於點擊運行回測，編譯運行的結果比運行回測要簡單，只有收益率等指標，因此也速度更快。所以，當還不必要得到詳細的結果時，或只是想調試下策略的代碼，看是否無誤可運行時，編譯運行就比運行回測更方便。

週期循環具體是什麼時候開始的呢？

• 如果策略頻率爲天，是每個交易日開始生效，從 9:30 直到 15:00（從股市開市到收市），所以例子中是每個交易日 9:30 開市循環就開始，一天一次地循環執行買入股票的操作。

• 如果策略頻率爲分鐘，是每個分鐘開始時執行，所以例子中的買入股票的操作是每個交易日從 9:30:00 開始，然後 9:31:00，直到 14:59:00。接着下一天 9:30:00，如此一分鐘一次地循環執行的。
  

• 雖然頻率只有爲分鐘和每天可選，但通過不同的代碼可以實現按周按月週期循環，而且分鐘級別裏下單時間也是可以自己選的，不過代碼的寫法則與寫法一和寫法二那樣略有不同，後面會講到。

自測與自學

• 按教程實踐下。
• 通過搜索自學 K 線、bug、debug 的含義。