原创 Trading Terms
Reference: JoinQuant Total Returns Total Annualized Returns Benchmark Returns Benchmark Annualized Returns
2020-02-22 04:34:58
原创 LaTeX——數學相關（符號）
一、數學⟶ 符號 輸入符號時需要在符號名稱兩邊加上 “$” \alpha⟶α \beta⟶β \gamma⟶γ \delta⟶δ \epsilon⟶ϵ \varepsilon⟶ε \zeta⟶ζ \eta⟶η \t
2020-02-22 04:34:58
原创 LaTex——數學相關（公式）
一、數學⟶ 公式 輸入行內公式時需要在公式兩邊加上 “ $ ”，輸入行間公式時需要在公式兩邊加上“$$” 1、分數：$\frac{x+y}{x-y}$ ⟹ x+yx−y 2、上下標：$X^{2n}_{i=3}$ ⟹ X2ni=3
2020-02-22 04:34:58
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原创 統計學零散知識彙總
網站： 均值、方差、協方差、中心矩、偏度、峯度 百度網盤 通俗易懂地解釋「協方差」與「相關係數」 點贊 收藏 分享 文章舉報 kangzuoning 發佈了27 篇原
2020-02-22 04:34:58
原创 MarkDown基本語法簡介
http://blog.csdn.net/shmilychan/article/details/51482945 https://tex.stackexchange.com/questions/253941/how-can-i-
2020-02-22 04:34:58
原创 短期股價走勢的預測信息（1）_神祕的尾盤30分鐘_數量化專題之八十四（未完）
國泰君安_劉富兵_2016-12-23 短期股價走勢的預測信息（1）_神祕的尾盤30分鐘_數量化專題之八十四 一. 內容摘要 日內交易時間段最後30分鐘的股價走勢，蘊含了顯著的預測信息。 在高頻或準高頻領域，阿爾法因子的內在收
2020-02-22 04:34:58
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原创 基於組合權重優化的風格中性多因子選股策略_數量化專題之五十七
國泰君安_劉富兵_2015-04-26 基於組合權重優化的風格中性多因子選股策略_數量化專題之五十七 一. 內容摘要 基於股票組合的權重優化方法，構建市值中性、行業中性、風格中性的最優投資組合，可獲得穩健的超額收益。 任意股票
2020-02-22 04:34:48
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原创 因子分析基礎
資料： 多因子模型測試題回答——知乎 一、因子定義 詞面解釋：基本含義爲“元素、因素、成分”，對應英文爲： factor ; agent ; ingredient 數學概念：假如整數 n 除以 m ，結果是無餘數的整
2020-02-22 04:34:48
原创 《概率論與數理統計_浙江大學》_第一章_概率論基本概念
教材 1. 隨機實驗 特點： i. 可在相同條件下重複地進行 ii. 每次結果不止一個，事先知曉全部可能結果 iii. 進行一次試驗之前不能確定哪一個結果會出現 2. 樣本空間、隨機事件 i. 將隨機實驗 E 的所有可能結果組成
2018-09-04 11:45:40
原创 統計基礎和收益率
1. 收益率 定義時期t （從時刻t 到時刻t+Δt ，長度爲Δt ）上的收益率。如果資產在時刻t 的價格是P(t) ，而在時刻t+Δt 的價格是P(t+Δt) ，並且它在時期t 上的收益分配總額爲d(t) （企業分紅等），那麼該資產的
2018-09-04 11:45:40
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原创 跟蹤聰明錢：從分鐘行情數據到選股因子_方正證券
方正證券_魏建榕_2016-07-08 摘要：利用聰明度指標 S，從分鐘數據中篩選出屬於“聰明錢”的交易。構造 聰明錢情緒因子Q ，因子Q的值越大，表現聰明錢的交易越傾向於出現在價格較高處，即逢高出貨，悲觀態度。Q越小爲逢低吸籌 。然後根
2018-09-04 11:45:39
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原创 蜘蛛網擁抱商品期貨_方正證券_CTA專題研究
方正證券_魏建榕_2017-05-01 蜘蛛網擁抱商品期貨_CTA專題研究 1. 核心思想： 凡是做過，必留痕跡。從交易所每日公佈的成交持倉表中，捕捉期貨投資者的交易行爲，構建CTA交易信號。 2. 策略構建： a. 計算會員機構的知
2018-09-04 11:45:39
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原创 商品期貨CTA專題報告（一）_量化CTA策略概述_天風證券
天風證券_吳先興_2017-02-13 摘要： a. 趨勢跟蹤：虧小賺大。前提條件是市場波動性足夠大；策略邏輯是市場並非有效，價格變化滯後於價值變化；止損是因爲市場大多數時候並沒有明顯趨勢。 b. 套利策略：本質是均值迴歸，反趨勢。類別
2018-09-04 11:45:39
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