一、基礎定義
1、外匯（Foreign Exchange / FX）
指以外幣表示的可以用作國際清償的支付手段和資產。本指引所指外匯爲人民幣以外的幣種。
【例】
（美元）USD 、（歐元）EUR 、（英鎊）GBP 、（日元） JPY等。
2、外匯交易（Foreign Exchange Transaction / FX Transaction）
指交易雙方按約定的價格和金額買入一種貨幣並且賣出另一種貨幣的交易，包括人民幣外匯交易和外幣對交易。
1>人民幣外匯交易（RMB-FX Transaction）
指買入人民幣並賣出外匯，或買入外匯並賣出人民幣的交易。
2>外幣對交易（Foreign Currency Transaction）
稱外幣買賣，外匯買賣。指不涉及人民幣的外匯對外匯的交易
【例】 美元兌人民幣（USD/CNY） 爲人民幣外匯交易；歐元兌美元（EUR/USD）爲外幣對交易。
3、外幣拆借交易（Foreign Currency Lending）
指金融機構間爲解決外幣資金餘缺而進行的短期外幣資金融通行爲。（資金融通是所有金融交易活動的總稱。）
4、貨幣對（Currency Pair）
外匯交易中兩種貨幣成對交易，稱爲一個貨幣對。根據計價標的的不同，兩種貨幣分爲基準貨幣和非基準貨幣；根據交易標的的不同，分爲交易貨幣和對應貨幣。
1>基準貨幣（Base Currency）
指一個貨幣對中作爲被計價標的的貨幣。
2>非基準貨幣（Term Currency/Quote Currency）
也稱計價貨幣、相對貨幣。指一個貨幣對中用於計量一個貨幣單位基準貨幣價格的貨幣。【注】通常基準貨幣在前，非基準貨幣在後，中間以“/”或“.”分隔。
3>交易貨幣（Dealt Currency）
指外匯交易時作爲交易標的的貨幣。交易貨幣可以是基準貨幣，也可以是非基準貨幣。通常發起方發起交易請求時需指明交易貨幣及交易貨幣金額。
4>對應貨幣（Contra Currency）
指一個貨幣對中與交易貨幣對應的貨幣
【例】
1、在美元/人民幣（USD/CNY）貨幣對中，假設美元/人民幣匯率爲6.1576，即1美元兌換6.1567元人民幣，美元是基準貨幣，人民幣是非基準貨幣；
2、在歐元/美元（EUR/USD）貨幣對中，假設歐元/美元匯率是1.3833，即1歐元兌換1.3833美元，歐元是基準貨幣，美元是非基準貨幣；
3、機構A和機構B達成一比外匯交易，買入USD/CNY1000萬美元，則美元是交易貨幣，人民幣是對應貨幣；買入USD/CNY1000萬人民幣，則人民幣是交易貨幣，美元是對應貨幣。
5、交易方向（Direction）
外匯交易的方向。除非交易雙方另有約定，交易方向爲基準貨幣方向，通常包括買入和賣出。
1>基準貨幣方向（BaseDirection）:指基準貨幣的交易方向。
2>買入（Buy)：指買入基準貨幣。
3>賣出（Sell）：指賣出基準貨幣。
【例】
在美元/人民幣（USD/CNY）貨幣對中，買入（Buy）即爲買入美元（基準貨幣），賣出人民幣。賣出（Sell）即爲賣出美元（基準貨幣）買入人民幣。
【注】
對外匯掉期、貨幣掉期、外匯期權交易方向的具體描述見各交易品種部分
6、匯率（Exchange Rate）
指外匯交易中貨幣對中兩種貨幣在交易中互相兌換的交換價格。本文中匯率的標價方法爲一貨幣單位的基準貨幣等於若干貨幣單位的非基準貨幣。匯率根據不同的應用情景分爲買入報價（Bid Rate）、賣出報價（Ask Rate/Offer Rate）、成交價（Dealt Rate）。
1>買入報價（Bid Rate）：指做市商或報價方爲買入基準貨幣而報出的價格。
2>賣出報價（Ask/Offer Rate）:指做市商或報價方爲賣出基準貨幣而報出的價格。
3>成交價（Dealt Rate）:指外匯交易實際達成交易的價格。
4>價差（Spread）:指賣出報價與買入報價的差額，通常以基點表示。
5>基點（Basis Point,Pips）:也稱BP。常用於價差或者匯率變動幅度計算，通常爲匯率最小變動單位。
【注】1個基點的數值通常爲0.0001，但USD/JPY、EUR/JPY和CNY/KRW爲0.01.
6>報價精度（Decimal Point）:匯率數值的小數點後精確位數。
【注】報價精度通常爲1個基點所表示小數點後的位數，但也可能大於該位數。
7>貨幣單位（Currency Unit）:指一個貨幣對中基準貨幣或非基準貨幣的計量單位，通常爲1，但根據市場慣例，某些貨幣在特定的貨幣對中的貨幣單位可能爲100或其他市場通行的數值。
【例】
1、美元、人民幣（USD/CNY）的匯率爲6.1576，表示1美元等於6.1576人民幣，其報價精度爲4,1個基點爲0.0001；
2、港元、人民幣（HKD/CNY）的匯率爲0.79419，表示1港元等於0.79419人民幣，其報價精度爲5,1個基點爲0.0001；
3、歐元、日元（EUR/JPY）的匯率爲141.65，表示1歐元等於141.65日元，其報價精度爲2。1個基點爲0.01.
4、日元、人民幣（JPY/CNY）貨幣對中，日元的貨幣單位爲100，JPY/CNY的匯率爲6.0385，表示100日元兌換6.0385人民幣，1個基點爲0.0001；100JPY/CNY報價精度爲4.
5、美元/人民幣（USD/CNY）的市場買入價和賣出價分別爲6.1576/6.1578（通常也表示爲6.1576/78），表示報價方願意以6.1576的價格買入美元，以6.1578的價格賣出美元。該報價的價差爲兩個基點（6.1578-6.1576=0.0002）即兩個基點。
7、交易金額（Amount）
指外匯交易中的金額，分爲基準貨幣金額，非基準貨幣金額，成交貨幣金額，對應貨幣金額，折貨幣金額。除非交易雙方另有約定，交易金額指基準貨幣金額。
1>基準貨幣金額（Base Amount）:指以基準貨幣表示的金額。
2>非基準貨幣金額（Term Amount）:指以非基準貨幣表示的金額。
3>交易貨幣金額（Dealt Amount）:指以交易貨幣表示的金額。
4>對應貨幣金額（Coutra Amount）:指以對應貨幣表示的金額。
5>折美元金額（Risk Amount）:指外匯交易按成交當時的美元市場匯率折算成的美元金額，通常用作交易量統計的基準。含美元貨幣對摺美元金額即該貨幣對中的美元金額；非美元貨幣對的折美元金額以交易貨幣兌換美元的市場實時匯率（買入報價和賣出報價的均價）折算。
外匯期權交易中，所有貨幣對（包含美元貨幣對）的折美元金額都以交易貨幣兌美元的市場實時匯率（買入報價和賣出報價的均價）折算；若交易貨幣爲美元，即直接採用該貨幣對的美元金額。
6>名義本金（Notional Amount）:又稱名義金額。指貨幣掉期、期權等衍生品交易的名義本金金額，一般用來計算交易雙方未來應收應付所依據的金額。名義金額既可以以基準貨幣金額表示，也可以以非基準貨幣表示。
【例】
1、機構A與機構B達成一筆外匯交易，買入USD/CNY1000萬美元，成交價爲6.1576，則基準貨幣金額與交易貨幣金額爲1000萬美元，非基準貨幣金額與對應貨幣金額爲61576000人民幣元（1000萬×6.1576），折美元金額爲1000萬美元。
2、機構A與機構B達成一筆外匯交易，買入USD/CNY 1000萬人民幣，成交價爲6.1576，則基準貨幣金額與對應貨幣金額爲1624009美元（1000萬/6.1576），非基準貨幣金額與交易貨幣金額爲1000萬人民幣元，折美元金額爲1624009美元。
3、機構A與機構B達成一筆外匯交易，買入HKD/CNY 1000萬人民幣，成交價爲0.79400，則基準貨幣金額與對應貨幣金額爲12.594458港元（10,000,000/0.794），非基準貨幣金額與交易貨幣金額爲1000萬人民幣，市場實時USD/CNY買入報價6.1576賣出報價6.1578，則折美元金額爲1,623983美元（1000萬/6.1577）
4、機構A 與機構B達成一筆外匯期權交易，約定買入USD/CNY 1000萬人民幣期權，執行價位6.0000，基準貨幣金額與對應貨幣金額爲1,666,667美元（1000萬/6.0000），非基準貨幣金額與交易貨幣金額爲1000萬人民幣元，市場實時USD/CNY
買入報價6.1576，賣出報價6.1578.則折美元金額爲1623983美元（1000萬/6.1577）
8、發起方與報價方
1>發起方（Taker):指外匯交易中向
對方提出交易請求，要求對方報價的一方。在標準化人民幣外匯交易（C-Trade）中，後下單的一方爲發起方。
2>報價方（Maker）:指外匯交易中應對放交易請求而進行報價的一方。在標準化人民幣外匯交易（C-Trade）中，先下單的一方爲報價方。
【例】
1、機構A向機構B發起一筆外匯交易，希望買入USD/CNY 1000萬美元，機構B給出報價6.1576/78，則機構A爲發起方，機構B爲報價方。
2、機構A和機構B達成一筆標準化人民幣外匯掉期交易（C-Swap）,機構A先掛一筆 USD/CNY 1000萬美元的買單，機構B掛一筆 USD/CNY 1000萬美元的賣單，系統自動匹配機構A和機構B報價爲60.00bp。則兩筆訂單自動匹配成交時，機構A爲報價方，機構B爲發起方。
9、營業日（Business Day）
也稱工作日，除非交易雙方另有約定，指下列日期：
對於任何付款而言，爲相關賬戶所在地商業銀行正常營業的日期（不含法定節假日）；
對於任何交付而言，爲交付行爲發生地登記託管結算機構營業的日期（不含法定節假日）；
對通知或通訊而言，爲接收方提供的通知或者通訊地址中指定城市的商業銀行正常營業的日期（不含法定節假日）。
【注】營業日準則見後文
10、成交日（Trade Date/Deal Date）
交易雙方達成外匯交易的日期，通常用"T"表示。
11、成交時間（Trade Time/Deal Time）
交易雙發達成外匯交易的具體時刻（以北京時間表示）
12、起息日（Value date）
指外匯交易達成後，交易雙方履行資金劃撥，其貨幣收款或付款能真正執行生效的日期。一般情況下，起息日與結算日（Settlement date）、交割日（Delivery
date）相同。
【注】起息日準則見後文
13、期限（Period）
指外匯交易所跨時間長度，通常以起息日與該貨幣對即期起息日的時間差表示，分爲標準期限與非標準期限。
1>標準期限（Tenor/Fixed Period）
指起息日與該貨幣對即期交易起息日時間差爲固定時間段的期限。
【例】
Today、TOM、1W、1W、1Y等
2>非標準期限（Broken/Broken Period）
指外匯交易起息日落在標準期限日期以外的期限。
【注】
1、“標準期限名稱與含義”見後文
2、每個具體交易品種的標準期限並非完全相同，例如4M和5M在遠期、掉期交易中爲標準期限，在期權交易中爲非標準期限，各交易品種的標準期限種類見後文
3、貨幣掉期中日期名稱有所不同，期限以首次起息日與到期日的時間差表示，具體見後文掉期交易。