什麼纔是最有用的**量化交易**策略？這是很多量化交易者都在追究答案的一個問題。其實這個答案非常簡單，那就是適合你自己的並且與市場行情特徵相符的策略。這個答案雖然說起來簡單，但是我們到底應該如何找到這樣的策略呢？今天我們就一起來說一說找到這些策略的思路。
一、策略
交易策略從本質上講是一系列規則的集合。其中包含了進場、出場的條件以及風險控制和資金管理等等。策略也有簡單和複雜之分，簡單的策略比如價格行爲和技術指標，複雜的策略就包括統計模型或者高階數學。一般交易者會人爲，複雜的模型更優秀，但通過實證分析和學術研究表明，複雜的模型旺旺因爲過度挖掘數據使其普適性降低，沒有辦法適應強烈的市場變異，反而簡單的模型在長期的表現中更爲穩定。交易策略主要可以劃分爲三個部分：信號、指標和規則。
1.指標
指標被用作生成量化交易信號，我們計算指標的方法多種多樣，可以利用估值指標或者經濟數據，當然也可以是技術指標或者時間序列模型。在外匯交易中技術指標的應用範圍更廣，他們是價格或成交量的函數，主要用作偵測趨勢方向，衡量超賣和超買狀態，來判斷趨勢反轉。
2.信號
信號由指標和價格的相互作用形成。我們以均線穿越爲例，當5日均線上穿10日均線買入，當5日均線下穿10日均線時賣出。當然信號並不只是買入和賣出，其中也包含篩子，篩子的主要作用就是剔除噪音。
在均線穿越中，交易員可以增加趨勢篩子，只有當價格高於200日均線，以及5日均線上穿10日均線才做多，如果價格低於200日均線，黃金交叉就會被看做是虛假信號。著名的篩子有趨勢篩子，時間篩子、波動性篩子和成交量篩子，他們是信號的重要組成部分。
3.規則
規則是如何對信號做出反應，它們是交易策略的核心。例如，當形成買入信號，量化交易員需要決定什麼時候做多，使用什麼類型的訂單，以及使用多大的頭寸等。新手往往專注市場擇時，久經歷練的高手則會專注風險控制和資金管理，長期穩定盈利的祕訣在於使用簡單的模型和優秀的資金管理和風控體系。