單因子策略
策略說明:
- 基準:以滬深300成分股作爲基準
- 建倉標準:選取滬深300成分股中市值最小的N只股票買入
- 賣出標準:持倉股票不在市值最小的N只股票列表中時賣出持倉股票
- 買入標準:屬於市值最小的N只股票且未持倉的股票則買入
- 調整週期:每月第一個工作日調整
- 回測時間範圍:2012-01-01~2016-10-01
代碼:
# 導入函數庫
from jqdata import *
# 初始化函數,設定基準等等
def initialize(context):
# 設定滬深300作爲基準
set_benchmark('000300.XSHG')
# 開啓動態復權模式(真實價格)
set_option('use_real_price', True)
# 輸出內容到日誌 log.info()
log.info('初始函數開始運行且全局只運行一次')
# 過濾掉order系列API產生的比error級別低的log
# log.set_level('order', 'error')
### 股票相關設定 ###
# 股票類每筆交易時的手續費是:買入時佣金萬分之三,賣出時佣金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易佣金最低扣5塊錢
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
# 用戶定義
# get_index_stocks 獲取成分股
g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
# 滬深300市值數據查詢語句
g.q = query(valuation).filter(valuation.code.in_(g.security))
# 篩選市值最小的N只股票
g.N = 10
run_monthly(handle, 1)
# 買入市值最小的N只股票
def handle(context):
df = get_fundamentals(g.q)
df = df.sort_values('market_cap')
df = df[:g.N]
tohold = df['code'].values
for stock in context.portfolio.positions:
if stock not in tohold:
# 賣出
order_target(stock, 0)
tobuy = [stock for stock in tohold if stock not in context.portfolio.positions]
cash = context.portfolio.available_cash
n = len(tobuy)
# 買入
for stock in tobuy:
order_value(stock, int(cash/n))
回測結果