在進行對向量的求導時,非常好用的三個公式
分別是
1.對於向量x求導∇xwTx=w
2.對向量x求導∇xxTAx=(A+AT)x其中x爲向量,A爲矩陣
3.對向量x求二階導(即Hessian矩陣)∇2xTAx=A+AT
詳細的證明
1.對於向量x求導
∇xwTx=w
證明:
wTx=(w1w2...wn)⋅⎝⎜⎜⎛x1x2...xn⎠⎟⎟⎞=i=1∑nwixi
所以對xi求導,對應的導數爲wi
故∇xwTx=w
2.對向量x求導
∇xxTAx=(A+AT)x
其中x爲向量,A爲矩陣
證明:
對於二次型xTAx
xTAx=(x1x2...xn)⎝⎜⎜⎜⎜⎛a11a21..an1a12a22an2.........a1na2nann⎠⎟⎟⎟⎟⎞⎝⎜⎜⎜⎜⎛x1x2...xn⎠⎟⎟⎟⎟⎞=(x1x2...xn)⎝⎜⎜⎛a11x1+a12x2+...+a1nxna21x1+a22x2+...+a2nxn...an1x1+an2x2+...+annxn⎠⎟⎟⎞=a11x1x1+a12x1x2+...+a1nx1xn+a21x2x1+a22x2x2+...+a2nx2xn+...+an1xnx1+an2xnx2+...+annxnxn=i=1∑nj=1∑naijxixj
其中,若只對x1求導則整理上式
xTAx=a11x1x1+i=2∑nai1xix1+j=2∑na1jxjx1+c
對x1求導,則上式爲
2a11x1+i=2∑nai1xi+j=2∑na1jxj=j=1∑na1jxj+j=1∑na1jxj=A[1,:]⋅x+AT[1,:]⋅x
由此可知,對x求導後,導數爲
(A+AT)⋅x
3.對向量x求二階導(即Hessian矩陣)∇2xTAx=A+AT
證明:
對於二次型xTAx=i=1∑nj=1∑nxixjaij
而海森矩陣的每一個元素Hij=∂xi∂xj∂2f
如求Hij
則需要找到原等式中,存在xixj的項
故Hij=∂xi∂xj∂2f=aij+aji
故H=A+AT
這個二階偏導數的形式也與一元函數的二階導數形式上統一