新年後第一天開市，開門紅。
第一次做恆生科技多空對沖套利，也成功小賺了一筆1300多。
廢話不多說，先上圖：
買入恆生科技基金，做空恆生科技期貨：
賣出恆生科技基金，平倉恆生科技期貨：
大概的過程是這樣的，早上看到恆生科技期貨有比較大的折價，大概是1%左右吧，就分別多空開倉，然後最終在收斂到0.45%左右的時候平倉。
忘記截圖了，收盤後纔想起這個事情，開倉的時候看到折價率的大概是這樣的：
基金相對於淨值大幅折價，是做折價套利的好機會。
但是單純買入，很可能會因爲繼續下跌帶來虧損，結果也是這樣，0.676買入的基金，最後以0.670的價格賣出，虧了2113.8。
352300 *（0.670 - 0.676）= -2113.8
這時候要同時等比例做空期貨。
基金的多頭虧損了，期貨的空頭卻是盈利的。
恆生科技指數期貨合約規模是一個指數點乘以50港元，再乘以匯率0.8159，就是盈利了3508.37。
（5549 - 5463） * 50 * 0.8159 = 3 508.37
最終合起來，扣除手續費，賺了1300多。
境內這邊用的資金是24W，境外期貨大概用2.4W的保證金，合計26W左右。
總的收益率是0.5%。