原创 從量化到高頻這五本書不能不讀

算法交易是一個極其複雜的領域，涉及學科衆多，對於數學及統計學都有很高要求，對於初學者來說，難以入門往往會帶來深深的挫敗感。但事實上，整體概念上還是比較直接易懂的，但細節方面則需要迭代漸進式的學習才能掌握。 而算法交易之美在於，並不是只有在

2020-06-20 05:10:55 27

原创 交易策略思想是怎樣形成的？

系統交易策略的形成，通常可以經由以下兩種截然不同的方式：即從上到下和從下到上。 從上到下，就是指通過對市場的長期觀察而形成某種理論上的認識，然後基於這種認識而形成某種戰略戰術。 舉個例子來說，道氏理論是20世紀初最早最完備的對股價波動

2020-06-20 05:10:55 3

原创 經典的量化交易算法

作者：徐Jebs             來源：知乎 加權平均價格算法（VMAP）：以每一次交易的成交量爲權重，一段時間內成交價格的加權平均值。該策略即利用歷史成交量數據，將大段時間內的訂單分割，成爲動態發生的較小訂單，目的是用接近成交量

2020-06-20 04:00:09 53

原创 乾貨 | 對程序化模型的測試與評估

對程序化模型測試來說，所測試的期貨品種越多，越能檢驗出模型對不同品種的適用性。 01、測試參數的設置 測試參數設置的不同所得到的測試結果差異很大，客觀設置測試參數關係到模型交易效果的真僞和對模型的最終取捨。程序化交易模型的測試結果對未來市

2020-06-20 02:46:12

原创 爲什麼貝葉斯是量化工作者最常用的工具

▌淺談貝葉斯   不論是學習概率統計還是機器學習的過程中，貝葉斯總是是繞不過去的一道坎，大部分人在學習的時候都是在強行地背公式和套用方法，沒有真正去理解其牛逼的思想內涵。我看了一下 Chalmers 一些涉及到貝葉斯統計的課程，conte

2020-06-20 02:46:10 4

原创 量化交易入門先看這幾種常見的策略分類

量化交易的本質是對數據的處理和內在規律的探索，本文簡要概括了市場上常見的量化策略類型，並給出了對應的例子。希望能幫助大家構建對量化策略的整體認識。 一起開始今天的學習吧~ 涉及到的市場 主要指傳統二級市場，一般指股票二級市場和期貨二級市

2020-06-20 02:46:10 1

原创 金融算法交易的發展

馬克思曾論述說，"生產力包括科學和技術"，30年前，小平同志根據這一思想用一句話改變了中國的方向――"科技就是生產力"。10年之後，他加了兩個字，把這句論斷表達得更爲明確――"科技是第一生產力"。一般地，人們在工業和農業的領域裏引用這句話

2020-06-20 02:46:10

原创 利用耦合隱馬爾可夫模型改進交易策略

  問任何在華爾街的人，“目前市場狀況如何?”你都很可能會獲得三個答案中的一個：牛市、熊市或盤整。對一般交易者來說，這些術語粗略地描述了市場的狀態。但對於數學上的某個概念，這些術語則精確描述了價格走向。 這個概念是隱馬爾可夫模型(HMM

2020-06-20 02:46:10

原创 如何構建你的高頻交易系統模型？

高頻交易系統的開發大致可以分爲三個階段：研究階段、模型階段和實現階段。每一個階段都有自己的內部過程和子系統。在建立模型之前，抽象化的交易想法可能會在數學上存在些邏輯錯誤和缺陷。模型階段就是要驗證你的交易想法，找出邏輯錯誤，評估備選方案，幫

2020-06-20 02:46:10 1

原创 爲何高頻交易在期貨交易中深受異議

高頻交易，說白了就是說這種每一次交易的間隔時間都極其簡短，通常爲十多分鐘乃至幾秒。最開始出現於上新世紀90時代末，現階段早已發展趨勢成外匯交易市場的關鍵能量。但近些年高頻交易備受異議，金融機構、外匯交易商及其某些權威專家剛開始斥責高頻交易

2020-06-20 02:46:10 1

原创 基本面量化：一種多因子選股策略

斜拉大橋的鋼纜由許許多多鋼絲組成，這樣才更有彈性，可支撐起整座大橋。如果投資模型有多組上百個阿爾法因子科學地組合在一起，因子之間風險的可互相抵消，就有望在不同市況下都能獲得相對穩定的超額收益。基本面多因子選股策略的有效性，已在韓國、新加坡

2020-06-20 02:46:10

原创 量化投資選股模型的黑箱 其實並不那麼神祕

量化投資百科 量化投資從理論提出距今已經有近50年的歷史，但量化投資廣泛爲投資者熟悉還是自上世紀80年代開始。當時各類證券和期權類產品的豐富和交易量的大增，資本市場已經具備了前所未有的寬度，而另一側面上隨着個人電腦的普及，處理大數據已經不

2020-06-20 02:46:10

原创 CTA量化策略的波動率因子面面觀

波動率，簡單的說就是一種經濟形態，解決的是實體如何波動，波動的結構到底是如何進行等實質類問題。和桌子上擺放的蘋果，是通過色、香、味、狀來表達自己的存在一樣，波動率的概念是對波動這樣一種實體進行表達，它的存在實際上到了最後，是一種自然率。

2020-06-20 02:46:10

原创 量化交易：金融算法交易的前沿發展

一、算法交易的概念和起源 　　起源： 　　 Algorithmic Trading 算法交易，簡稱Algo Trading, 起源於美國。80年代後期及90年代，美國證券市場的全面電子化成交和電子撮合市場ECN（Electronic Co

2020-06-20 02:46:10 1

原创 一個日本期貨冠軍奇蹟的買賣方法 - 菲阿里四價策略(期貨)

在2000年7月，日本舉辦了首次“ROBBINS-TAICOM期貨冠軍比賽”，總共比賽歷時半年。從第一週起，一位名叫Fairy（菲阿里）的先生便位居首位，其後也進展順利，不斷增加收益率，結果位居首位的他一次也未將首位讓於他人，從而創造了1

2020-04-29 07:38:01 1