我們都知道在程序化交易過程中，沒有一個方法或者理論是可以一勞永逸的解決根本問題的，所以需要強大而且複雜的系統分析來幫助我們。並不是所有的因素都需要應用到程序化交易中。今天我們就來看一下程序化交易模型中都不能包括哪些內容。
1.交易模型只能告訴交易者目前的情況，不能爲未來價格走勢進行精準的預測。
2.交易模型不能夠保證利潤
我們在可以在行情不好的時候保持較小的交易量，卻不能在行情好的時候持有足有價值的頭寸。但是程序化交易的真正利潤卻恰恰來自於這其中的極少數好單，這是互相矛盾的地方。調整頭寸增加成功交易的機會進而增加盈利的機會。
爲了防止在好機會到來之前就用完資金，我們需要利用控制交易規模來控制風險。機械交易和投資組合的支柱是精準的找出好機會，並能夠確定每一次交易的獲利虧損概率。但是在實際的市場行情中，這樣的支柱又顯得那麼無力。
3.交易模型無法限制虧損
交易模型的另一個矛盾是，我們可以限定每一次的交易最大虧損資金佔總額的1%，但是我們不能限定10次交易的虧損不能夠超過9次。如果我們部分人可以解決這個矛盾，那麼市場就會出現人們“看不懂”的行情也就是我們常說的小概率事件。
4.交易模型無法給你最恰當的持倉量參考
策略研究水平是保證程序化交易是否盈利的重要保障。普通的交易模型是決策的，交易模型無法給我們一個準確的持倉參考，這個需要交易者自己對市場情況做出判斷。
以上是程序化交易模型不能包括的部分。我們在實際的市場實踐過程中要注意以上的幾點。這樣我們才能夠讓交易模型更好的發揮作用。