前情回顧
上篇文章給出了凸函數二階條件,即對於凸集上的函數爲凸函數的充要條件爲
在次給出個人推導的證明,如有錯誤還請指出。
證明:
充分性:
首先列出凸函數定義式和一階條件式
由一階條件可得
將其代入凸函數定義式得
接下來假設,不爲0,則有
對任意都成立,則固定,求極限
則可得到
即
必要性:
使用一階泰勒展開式,餘項使用拉格朗日餘項,可得
對於任意的成立
則可得一階條件式
再按照之前由一階條件式推出凸函數定義即得證。
前情回顧
上篇文章給出了凸函數二階條件,即對於凸集S上的函數f爲凸函數的充要條件爲
▽f(x)⪰0(x∈domf)
在次給出個人推導的證明,如有錯誤還請指出。
證明:
充分性:
首先列出凸函數定義式和一階條件式
f(λx+(1−λ)y)≤λf(x)+(1−λ)f(y)
f(y)≥f(x)+▽f(x)T(y−x)
由一階條件可得 f(x)≤f(y)−▽f(x)T(y−x)
將其代入凸函數定義式得 f(λx+(1−λ)y)−f(y)≤−λ▽f(x)T(y−x)
接下來假設y>x,λ不爲0,則有
λ(y−x)f(y)−f(λx+(1−λ)y)≥▽f(x)T
對任意y>x都成立,則固定y,求極限
x→ylimλ(y−x)f(y)−f(λx+(1−λ)y)=▽f(y)T
則可得到 y−x▽f(y)T−▽f(x)T⪰0
即▽2f(x)⪰0
必要性:
使用一階泰勒展開式,餘項使用拉格朗日餘項,可得
f(y)=f(x)+▽f(x)T(y−x)+21(y−x)▽2f(z)T(y−x)
對於任意的x,y∈domf,z∈[x,y]成立
則可得一階條件式f(y)≥f(x)+▽f(x)T(y−x)
再按照之前由一階條件式推出凸函數定義即得證。
1.泛函數的幾何意義 2.共軛函數的幾何意義 3.凸函數的局部最優解就是全局最優解 4.最優解的判斷準則證明 5.無約束二次規劃解討論 6.分離超平面定理