lapack我就不介紹了，MATLAB的底層就是它。
我要在Windows下使用lapack，應該怎麼辦？
1. 有現成的編譯好的庫。比如LAPACK for Windows，或者http://www.fi.muni.cz/~xsvobod2/misc/lapack/；
2. CLAPACK，即將原始Fortran程序經f2c轉換後的C程序。可以自己編譯，也可以使用已經編譯好的library。
CLAPACK：http://www.netlib.org/clapack/
CLAPACK Windows 預編譯庫：http://www.netlib.org/clapack/LIB_WINDOWS/prebuilt_libraries_windows.html
f2c：http://www.netlib.org/f2c/
CLAPACK可以在Windows下用CMake生成VS工程，然後編譯。
3. 在Windows上編譯原始Fortran程序。（忽略使用Cygwin，有點麻煩而且不是徹底的Windows方法）
既然有現成的library可用，爲什麼還要自己編譯呢？
－－因爲現有的預編譯library都是lapack 3.2 或3.2版本以下的，而我需要的是3.3版本，Release date: Su 11/14/2010。Release沒多久，CLAPACK還沒有相應更新。
爲什麼需要3.2版的lapack？
－－請看What's new：
Thread safe xLAMCH: SLAMCH and DLAMCH were the only two routines not thread-safe in LAPACK-3.2. This is fixed: all routines in LAPACK-3.3 are now thread-safe.
只有3.3版的lapack纔是完全線程安全的，3.2版的SLAMCH and DLAMCH是線程不安全的。我需要多線程並行調用lapack的svd，它調用了xLAMCH，所以只有3.3版的lapack才能滿足我的要求。
怎麼編譯？
1. Fortran編譯器。lapack是用Fortran寫的，自然需要Fortran編譯器。我用的是intel fortran編譯器30天試用版，到這裏下載：http://software.intel.com/en-us/articles/intel-visual-fortran-composer-xe-evaluation/。
2. Lapack源碼。到這裏下載3.3版源碼：http://www.netlib.org/lapack/lapack.tgz。
3. 用nmake編譯。
安裝完intel fortran編譯器後，可以打開命令行窗口。位置：Intel Parallel Studio XE 2011 -> Command Prompt。打開IA-32(64) Visual Studio 2008(2010) mode，然後cd到lapack目錄，nmake。
當然，直接nmake是絕對不work的。lapack的makefile是爲Linux寫的，用GNU make來編譯的。Windows Visual Studio也有自己的makefile，不過和GNU的makefile語法有些差別，所以修改makefile是必須的。
首先，將make.inc.example重命名爲make.inc，註釋掉SHELL = /bin/sh（前面加#），並將PLAT改爲Win32（PLAT = _WIN32）。其它修改如下：
FORTRAN = ifort /nologo
OPTS = /O2
DRVOPTS = $(OPTS)
NOOPT = /Od
LOADER = $(FORTRAN)
LOADOPTS =
ARCH = lib
ARCHFLAGS= /nologo /out:
RANLIB = echo
ifort是Intel的fortran編譯器，O2表示優化選項（有O1，O2，O3等可供選擇），Od表示無優化。
然後修改makefile。以下是修改要點：
1. include make.inc修改爲!include <make.inc>。前面加感嘆號，還要使用尖括號。
2. 路徑中的/修改爲/。比如../make.inc修改爲../make.inc
3. .a修改爲.lib，.o修改爲.obj。
4. windows下無rm（刪除文件）命令，取而代之的是del命令。同時-f參數無效，取消之。同樣，替換mv命名爲move命令（移動文件）。
5. 將ifdef...endif修改爲!ifdef...!endif，前面加感嘆號。另外，VS的makefile沒有ifeq, ifneq命令。
6. VS的makefile沒有$<宏，修改爲$?。相應地，$^修改爲$**
7. VS的makefile沒有宏追加命令，即無MY_MACRO += ...形式。
8. GNU make可以用";"將多個命令組合在一起，VS的makefile需要使用“&&”。
9. Windows下的lib命令不能這樣使用：lib /out out.lib src1.obj src2.obj，而必須是lib /out:out.lib src1.obj src2.obj，即.out:和輸出文件名間不能有空格。
其它注意事項：
1. 關於優化。可以自己調整優化選項，這個對lapack的速度還是有一定影響的。比如我的選項爲OPTS = /O2 /arch:SSE2。試驗發現O2比O1， O3都好。
2. 關於鏈接。ifort在編譯的時候會加上fortran的運行庫，如ifconsol.lib，libifcoremt.lib，libifport.lib，libmmt.lib，以及svml_disp.lib等。我很奇怪，lapack是純算法的，最多也就需要malloc，free，printf和計時函數等，爲什麼還需要這麼多的庫？lapack的很多函數需要work array（space）的，所以malloc，free其實並不需要；printf則用於出錯提示。這意味着你編譯出來的blas和lapack庫還需要附帶這些forran運行庫，很是不爽。我首先嚐試用MT選項編譯靜態庫，未成功；又嘗試用Zl選項去除這些導入信息，但鏈接的時候還是會有問題。推薦方法：使用Zl（注意是ZL不是Zi）選項，然後用lib工具將ifconsol.lib，libifcoremt.lib，libifport.lib，libmmt.lib，以及svml_disp.lib等組合成一個庫，也就是最後只需要3個庫。這三個庫順序不能變，必須是fortran運行庫第一，blas.lib第二，lapack庫最後，因爲blas.lib和lapack.lib依賴於fortran運行庫，lapack.lib依賴於blas.lib。
3. 關於頭文件。我使用的頭文件修改自http://www.fi.muni.cz/~xsvobod2/misc/lapack/download/headers.tar.gz。注意：這些頭文件中的函數名是小寫帶下劃線的，類似sgemm_，而實際庫中的函數名是大寫不帶下劃線的，即SGEMM（前置下劃線問題見前一篇博客）。所以需要將這些函數名全部修改。另外注意extern "C"的使用。
參考：
1. Windows下的makefile語法：http://blog.csdn.net/diaoni/archive/2004/12/01/200333.aspx
2. GNU make語法：http://www.gnu.org/software/make/manual/make.pdf
3. ifort優化選項：http://upload.programfan.com/upfile/20071026044421.zip
下載：
我修改好的lapack 3.3.0版的makefile，以及編譯好的win32和win64庫文件，以及相應的頭文件：
http://down.qiannao.com/space/file/wpzhao/-4e0a-4f20-5206-4eab/lapack_3.3.0_win_wpzhao.rar/.page