因數據類型的不同，計量有了經典和現代的分別。
常見的數據類型有：
- 截面數據 Cross-sectional Data
- 時間序列數據 Time-series Data
- 面板數據 Panel Data
Cross-sectional Data
對於Stochastic Sampling Cross-sectional Data（隨機抽樣截面數據），適用經典計量模型理論
對於Limited Sampling Cross-sectional Data（有限抽樣截面數據）
- Selective Sampling Data
- Truncation Data
- Censored Data
- Duration Data
對於Discrete Cross-sectional Data（離散截面數據） - Discrete Choice Data
- Count Data
以上經典計量模型不再適用，這也導致了微觀計量經濟學模型方法的發展。
Time-series Data
對於Stationary Time Series，適用經典計量模型
而對於Nonstationary Time Series，不再適用，導致了現代時間序列計量經濟學的發展。
Panel Data
一般不適用經典計量模型，形成了獨立的計量經濟學分支。
一、經典計量經濟學
（一）發展過程
由R.Frish創立，T.Haavelmo建立了其概率論基礎，L.R.Klein成爲其理論和應用的集大成者。
（二）理論特徵
（三）遭遇挑戰
20世紀70年代的世界經濟問題，如滯漲、石油危機等；Lucas批判
（四）改進與發展
- 非線性模型
- 變參數模型
- 虛擬變量模型
- 滯後變量模型
- 模型設定
- 工具變量方法
二、現代計量經濟學
現代計量經濟學有微觀計量經濟學、時間序列計量經濟學、非參數計量經濟學、估計方法、模型檢驗等
（一）微觀計量經濟學
2000年正式提出微觀計量經濟學，旨在對個人和家庭的經濟行爲進行經驗分析。微觀數據的顯著增加使得微觀計量經濟學得到發展，其中J.J.Heckman和D.L.Mcfadden提供了基礎性的貢獻。
1.面板數據模型
它是獨立的計量經濟學分支，包括宏觀和微觀面板數據模型。形成了與截面數據相對應的完整體系。其更多的應用於宏觀領域。
2.受限數據模型
3.離散數據模型
（二）時間序列計量經濟學
1.現代宏觀計量經濟學
格蘭傑的貢獻已經被經濟學家廣泛用於經濟時間序列分析。成爲宏觀經濟分析的常用理論方法，成爲宏觀計量經濟學的主流。在一個經濟系統中，經濟變量之間既存在長期均衡關係，又存在短期動態關係，格蘭傑的協整分析已經成爲建立動態計量經濟學模型的基石。
2.動態計量經濟學
3.金融計量經濟學
（三）非參數計量經濟學
（四）其他內容
估計方法，模型檢驗和數據診斷
1.估計方法
2.模型檢驗
3.數據診斷
數據診斷，就是通過適當的理論方法，發現對研究結果的可靠性產生顯著不良影響的數據。
參考資料：
緒論 現代計量經濟學的內容體系