在時間序列分析中,首先遇到的問題就是關於數據的平穩性問題。
定義
關於隨機過程,可見 時間序列|AR、MA、ARMA、ARIMA
一、若干概念
(一)白噪聲
(二)隨機遊走
(三)差分處理
二、平穩性判斷
(一)圖示法
給出一個隨機時間序列,首先可通過該序列的時間路徑圖來粗略地判斷它是否是平穩的。
- 一個平穩的時間序列在圖形上往往表現出一種圍繞其均值不斷波動的過程
-
非平穩序列則往往表現出在不同的時間段具有不同的均值(如持續上升或持續下降)
(二)ACF法
例子
** 序列Random1一純隨機序列**
** 序列Random2一隨機遊走過程**
(三)單位根法
1.DF檢驗
2.ADF檢驗
示例
參考資料