由VAR的一般表達式:
關於VAR,見 [時間序列|VAR]
VAR模型並沒有給出變量之間當期相關關係的確切形式,即在模型的右端不含有當期的內生變量,而這些當期相關關係隱藏在誤差項的相關結構之中,是無法解釋的。
SVAR即指VAR模型的結構式,即在模型中包含變量之間的當期關係。
一、兩變量
二、多變量
三、模型識別
VAR模型存在參數過多的問題,爲了解決這一參數過多的問題,計量經濟學家們提出了許多方法。這些方法的出發點都是通過對參數空間施加約束條件從而減少所估計的參數。 SVAR模型就是這些方法中較爲成功的一種。
在經濟模型的結構式和簡化式之間進行轉化時,經常遇到模型的識別性問題,即能否從簡化式參數估計得到相應的結構式參數。
(一)SVAR約束形式
1.短期約束
(二)長期約束
短期約束和長期約束體現在脈衝響應函數上,表現爲: 短期約束意味着脈衝響應函數隨着時間的變化將會消失,而長期約束則意味着對響應變量未來的值有一個長期的影響。
參考資料:
向量自迴歸和向量誤差修正模型