對偶問題機器學習或者線性規劃等問題中經常被提到,如卡爾曼濾波與信息濾波互爲對偶形式,支持向量機以及感知機也存在對應的對偶問題,那麼應該怎樣理解對偶問題呢?
對偶(duality)是一個在數學裏面很普遍的概念,通常表示了一種 involution 的結構。也就是說, 是一個concept, theorem 或者 mathematical structure, 是某種變換,如果有(but not always) ,那麼 與就互爲 dual。
如對偶概念的一個常見的應用:對於複雜的約束優化問題,如果可以找到一個易於求解的對偶問題,則通過對對偶問題的求解,得到原問題的解。雖然對偶理論起源於對線性規劃問題的研究,但廣義的對偶在數學裏面有着廣泛的應用。