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一、動態CoVaR模型介紹
二、資料簡介
實現對相關期刊論文進行論文重現，解決實證分析和論文寫作中的技術操作問題。裏面包含了數據、代碼、步驟，可以方便的利用這個手冊解決大部分利用分位數迴歸計算動態CoVaR的論文的模型實現問題。即從數據下載到模型實現一整條操作步驟。
關鍵詞：【動態CoVaR】【分位數迴歸】【狀態變量】
資料見原文鏈接，部分代碼示例，獲取統計值：
'一、查看數據
group gv v* s '將所用v開頭的序列和序列s組成一個組，並命名爲gv
gv.stats '查看組gv的描述性統計
三、解決問題
① 實現從最初錄入數據到最後完成
② 利用分位數迴歸技術，引入狀態變量，建立模型和處理數據
③ 計算時變VaR、CoVaR、ΔCoVaR
四、案例介紹
以我國16個主要上市銀行和申萬銀行指數作爲樣本，運用分位數迴歸構建商業銀行與系統間的動態CoVaR模型，來研究商業銀行系統性風險及其溢出效應。
五、操作結果
結果之一的動態delta CoVaR圖形：
參考文獻
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