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一、模型介紹
二、資料介紹
實現對相關期刊論文進行論文重現，解決實證分析中的技術操作問題。
裏面包含了每一步詳細的步驟，可以方便的利用這個手冊解決大部分DCC-GARCH和CoVaR相關的論文模型的實現問題。即從數據下載到模型實現一整條操作步驟。
關鍵詞：【動態CoVaR】【DCC-GARCH模型】【DCC-GARCH-CoVaR】
資料見原文鏈接，部分代碼示例，查看統計值：
'一、查看數據
group gr rcu rwti rau rst '將各收益率序列組合成一個組
gr.stats '獲取各個收益率序列的統計值
三、解決問題
① 實現從最初錄入數據到最後完成
② 兩個金融時間序列的動態條件相關係數
③ 兩個市場間的波動率溢出問題和風險溢出效應
四、操作背景
研究大宗商品市場（A）與股票市場（B）的波動率溢出效應。運用了DCC-GARCH模型來對大宗商品價格變動與股指變動的動態相關關係進行刻畫，然後在此基礎上度量了大宗商品對股票市場的條件在險價值CoVaR和邊際風險溢出ΔCoVaR。
五、運行結果
參考文獻
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