作者：chen_h
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（五）一個交易者的資金管理系統：交易量確實很重要
有效的風險控制要求你學點數學,懂幾個公式。在最後一章你 會學到如何用破產風險表和最優 f 公式找到每筆交易的最優百分比 風險。本章我們會談論幾個公式,以幫助你決定正確的交易量。
要控制風險,就要控制3個變數
1.進場點(在哪裏進場)
2。 出場點 (在哪裏出場———定要考慮市場的波動性 )
3.交易量(交易多少股或多少份合約)
資金管理研究的就是數字和概率,贏利的交易和虧損的交易之間的差別可以用幾個簡單的公式來區分。
你在本書中會看見破產風險表、勝率、回報率和風險百分比。 你可以調整這些因素,使它們對你更有利,這些都不難做到。而你 首先要知道需要調整哪些因素,這樣你才能認真做好調整。其中有3 個非常重要的公式能幫助你控制風險:
1.2%的風險公式
2.交易量公式
3.使用槓桿的交易量公式
2%風險公式
我很早就說了,單筆交易的風險不要超過2%。 如果你是高級交易者,且你的風險大於2%,那你就要把公式中的2%換成你選擇的百分比數字。
公式:賬戶大小×2%=風險
例子:2.5萬美元×2%=50O美元
記住,這5O0美元的風險包含了佣金和滑點虧損,下面的例子會 說明這點的。現在你再根據每筆交易的風險決定合適的交易量。
交易量公式
本例中,賬戶資金是2.5萬美元,每筆交易的風險是500美元。 決定合適交易量的公式如下:
公式: 【風險一佣金】÷進場價和出場價的價差=交易量
舉例: 【500美元-80美元】÷1.50美元=280股
詳細情況:
- 交易賬戶大小:2.5萬美元
- 2%的風險:500美元
- 股票MSFT的 進場價 :每股60美元
- 股票MSFT的 初始止損價 :每股58.50美 元
- 進場價和止損價的價差:1.50美元 ·
- 佣金 : 來回80美元
- 最大交易量:280股
所以，你的交易系統讓你在60美元做多。你的初始止損點是58.50美元,價差就是1.5美元。在2%的風險是500美元的前提下,你能買多少股 (交易量)?答案是:500美元一80美元 (佣金)=420美元,然後再用420美元÷1.5美元=280股。
使用槓桿的交易量公式
公式: 【風險一佣金】÷進場價和止損價的價差=交易量
舉例: 【1000美元-51.22美元】÷1.26美元=753股
詳細情況 :
- 交易賬戶大小: 5萬美元
- 保證金槓桿: 150%
- 交易賬戶大小(使用槓桿 ): 7.5萬美元
- 2%的風險 (根據5萬美元計算):1000美元
- IBM的進場價：每股91.49美元
- IBM的初始止損價：每股90.23美元
- 進場價和止損價的價差 :1.26%美 元
- 佣金 :51.22美元
- 在91.49美元初始買入753股=68891.97美元
- 算上保證金的總賬戶 :18S91.97美元
- 最大交易量 :753股
2%的風險公式考慮了進場價、初始止損價、佣金成本、賬戶資 金大小。因爲,根據這個原則可以使用槓桿 (保證金)來儘量擴大 利潤。
比如,如果我們在91.49美元時買入IBM股票,初始止損價是90.23美元,5萬美元的賬戶在佣金爲51.22美元,槓桿爲150%的前提 下最多可以買753股。那麼使用槓桿後的賬戶總額是18891.97美元, 但是風險只有1000美元,此時的風險還是2%。