（上篇）中國金融體系主要指標大全！
▌一、央行體系金融指標維度
（一）貨幣供應
1、貨幣發行與基礎貨幣（亦稱央行儲備貨幣）
（1）貨幣發行量=商業銀行的庫存現金+ M0
（2）基礎貨幣（央行儲備貨幣）=貨幣發行量+法定存款準備金+超額存款準備金=商業銀行的庫存現金+流通中的M0+法定存款準備金+超額存款準備金
（3）銀行間市場的可交易資金的總量=所有金融機構超額存款準備金合計
因此，只有影響至超額存款準備金的貨幣政策才能影響到銀行體系的流動性，例如降準政策只能使得法定存準率和超額存準率此消彼長，對流動性幾乎沒有影響。
2、M0、M1（狹義貨幣）與M2（廣義貨幣）
（1）M0=流通中現金
（2）M1=M0+企業存款（除單位定期存款和自籌基建存款）+機關團體部隊存款+農村存款+個人信用卡類存款；
（3）M2=M1+個人存款+企業定期存款+外幣存款+信託類存款。其中，（M2-M1）即爲準貨幣。
第一，2001年6月，由於股票市場大發展，央行將證券公司客戶保證金計入M2。
第二，2002年，受加入WTO影響，央行將在中國的外資、合資金融機構的人民幣存款分別計入不同層次的貨幣供應量。
第三，2011年10月，央行將非存款類金融機構在存款類金融機構的存款和住房公積金存款規模納入M2.
第四，2018年1月，央行用非存款機構部門持有的貨幣市場基金取代貨幣市場基金存款（含存單）。
3、存款準備金率與超額備付金率：法定與超額
根據規定，商業銀行需要將其存款的一定百分比繳存至央行，法定存款準備金率與超額存款準備金率合稱爲存款準備金率，後者體現出銀行體系的流動性水平。目前央行已經取消了對商業銀行備付金率的要求，將其與存準率合二爲一。
其中，超額備付金=商業銀行在中央銀行的超額準備金存款+庫存現金。
（二）貨幣政策工具
1、OMO（公開市場操作）
第一，公開市場操作始於1994年的外匯公開市場操作，1998年建立公開市場業務一級交易商制度、恢復人民幣公開市場操作。
第二，公開市場操作又分爲逆回購和正回購，前者爲央行向一級交易商購買有價證券、投放流動性，後者反則反之。
第三，目前央行公開市場操作的期限主要有7天、14天、28天和63天等幾種類型。
2、再貼現與再貸款
第一，這兩類工具是央行最早進行基礎貨幣投放的主要方式。
第二，再貼現政策是指央行通過商業銀行持有的已貼現但尚未到期的商業匯票，向商業銀行提供融資支持的行爲。
第三，再貸款政策是指央行爲實現貨幣政策目標而對金融機構發放的貸款。1984年央行專門行使中央銀行職能 後，再貸款成爲調控基礎貨幣的基礎，並在後續的較長時間提供了基礎貨幣供應總量的70-90%。
3、SLO（短期流動性便利）與SLF（亦稱酸辣粉、常備借貸便利）
（1）2013年1月央行創設SLO（Short-term Liquidity Operations），主要爲了解決突出的市場資金供求大幅波動，主要期限爲7天以內，抵押品爲政府支持機構債券和商業銀行債券。
（2）2013年初創設SLF（StandingLending Facility），主要爲了滿足金融機構期限較長的大額流動性需求，主要期限爲1-3個月，面向政策性銀行和全國性商業銀行，抵押品爲高信用評級的債券類資產及優質信貸資產等。
4、MLF（中期借代便利、亦稱麻辣粉）與TMLF（定向中期借貸便利、亦稱麻辣粉）
第一，兩個工具均主要面向“三農”、小微和民營企業貸款（新增），期限爲3個月、6個月、1年（居多）。
第二，央行分別於2014年9月創設MLF、於2018年12月19日創設TMLF，前者以支持小微企業和債轉股爲主，後者則用以定向支持金融機構向小微企業和民營企業發放貸款。
5、PSL（亦稱披薩、抵押補充貸款）
2014直4月25日央行創設PSL（Pledged Supplementary），爲特定政策或項目建設提供資金（主要針對棚戶區改造），期限通常爲3-5年，主要面向政策性銀行，抵押資產爲高等級債券資產和優質信貸資產等。
6、CRA（臨時準備金動用安排）與TLF （亦稱特辣粉、臨時流動性便利）
第一，2017年1月20日，央行建立了臨時流動性便利（TLF，Temporary Lending Facility），爲現金投放量較大的幾家大型商業銀行提供了28天臨時流動性支持。
第二，2017年12月29日，爲應對春節期間現金支出的擾動央行建立了臨時準備金動用安排，允許現金投放中佔比較高的全國性商業銀行在春節期間顧慮在臨時流動性缺口時，臨時使用不超過兩個百分點的法定存款準備金，使用期限爲30天。
（三）社會融資規模
社會融資規模於2010年提出來，這是一箇中國獨有的指標。所謂社會融資規模，即一定時期內（月度、季度和年度）實體經濟從金融體系所獲得的資金總額，既有存量概念，又有流量內涵，可兼顧絕對規模，又可衍生相對指標。
談及社會融資規模，離不開相生的兄弟M2，社會融資規模與M2類似於一張表的兩端，即資產和負債，一個表示資產的運用（社會融資規模），一個表示資金的來源（M2）。通俗來講，貨幣當局發行貨幣（以廣義貨幣M2來表示），金融機構拿到貨幣來滿足實體經濟的融資需求，貨幣則通過銀行金融機構（本外幣貸款）、非銀行金融機構（委託貸款、信託貸款以及未貼現票據）、資本市場（股票市場和債券市場）以及其它等渠道進入實體經濟。從理論上來講，資產的運用和資金的來源應存在一定的對應關係，特別是在只有資本市場的情況下，而間接融資中介的存在，使得這一對應變得比較複雜，因此嚴格的對應關係並不會存在。簡之，社會融資規模可理解爲金融體系的資產、實體經濟的負債；而M2則可理解爲金融體系的負債、央行的資產（央行對國家的負債）。
1、發展歷程
（1）人民銀行於2010年11月開始研究、編制社會融資規模指標；
（2）2010年12月，中央經濟工作會議首次提出“保持合理的社會融資規模”這一概念；
（3）2011年初，人民銀行正式建立社會融資規模增量統計制度，並開始按季向社會公佈社會融資規模增量季度數據；2012年起改爲按月公佈；
（4）2014年起，按季公佈各地區（省、自治區、直轄市）社會融資規模增量統計數據；
（5）2015年起，開始編制並按季發佈社會融資規模存量數據，2016年起改爲按月發佈。
2、口徑和範圍
（1）金融機構表內貸款：人民幣貸款和外幣貸款
（2）金融機構表外貸款：委託貸款、信託貸款和銀行承兌匯票
（3）直接融資：企業債券和非金融企業境內股票融資
（4）其它：存款類金融機構資產支持證券、貸款覈銷與地方政府專項債券。
第一，2018年8月13日，央行表示，自2018年7月起,人民銀行完善社會融資規模統計方法，將“存款類金融機構資產支持證券”和“貸款覈銷”納入社會融資規模統計，在“其他融資”項下反映。
第二，2018年10月17日，央行表示，自2018年9月起，將“地方政府專項債券”納入社會融資規模統計。
▌二、商業銀行資產質量維度
（一）五級貸款分類
貸款五級分類是央行於1998年5月參照國際慣例制定《貸款分類指導原則》給予明確的。之前是按照財政部1993年頒佈的《金融保險企業財務制度》將貸款分爲正常、逾期、呆滯和呆賬四類，過去是將後面三種，即“一逾兩呆”統稱爲不良貸款。
1、正常類貸款（率）
第一，具體定義是指借款人能夠正常履行合同，沒有足夠理由懷疑其貸款本息不能按時償還的貸款。
第二，正常貸款率沒有特定監管標準，一般越高越好，基本上正常貸款率（即正常類貸款/全部貸款）均在95%以上。
2、關注類貸款（率）
第一，具體是指目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還不利的影響因素的貸款。
第二，關注貸款介於正常類貸款和不良貸款之間，關注貸款率同樣沒有特定監管標準。
3、不良貸款（率）
第一，指那些借款人還款能力出現明顯問題的貸款，主要包括次級類貸款、可疑類貸款和損失類貸款三類。其中，
次級類貸款是指還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也會造成一定損失。
可疑類貸款是指貸款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成較大損失。
損失類貸款是指在採取所有可能的措施或一切必要的法律程序後，本息仍無法收回，或只能收回很少的一部分。
第二，不良貸款率=不良貸款餘額/各項貸款餘額=（次級類貸款餘額+可疑類貸款餘額+損失類貸款餘額）/各項貸款餘額。
第三，不良貸款率也沒有特定的監管標準，通常是越低越好，但不良貸款、關注貸款、逾期貸款之間有一定的重合性，從而生成分類上不夠嚴謹。
（二）逾期貸款與重組貸款
1、逾期貸款（率）
第一，即貸款項目在貸款合同規定期限內，尚未還清的貸款部分，並從逾期之日起，轉入逾期貸款賬戶，一般情況下逾期貸款要加收較高的懲罰利息。
第二，逾期貸款按期限進一步劃分，即逾期3個月以內、逾期3個月至1年、逾期1年以上至3年以內、逾期3年以上。
第三，逾期貸款和不良貸款由較高的重合度，且沒有特定的監管標準。
2、重組貸款（率）
第一，所謂重組貸款即由於借款人財務狀況惡化，或無力還款而對借款合同條款做出調整的貸款。其中調整措施主要包括貸款展期、借新還舊、還舊借新、利息罰息減免、本金部分減免、債轉股、以物抵貸、追加擔保品、還款方式變更等。
第二，央行2001年12月發佈的《貸款風險分類指導原則》明確“需要重組的貸款應至少是次級類；重組後的貸款假如依然逾期或借款人無力歸還，則應至少歸爲可疑類”。
第三，重組貸款主要是針對不良貸款，沒有特定的監管標準。
（三）貸款撥備率與撥備覆蓋率
不良貸款率、貸款撥備率與撥備覆蓋率是商業銀行資產質量的三個基本指標。其中，
不良貸款率=貸款撥備率/撥備覆蓋率。
1、貸款撥備率（又稱撥貸比）：貸款損失準備與各項貸款的比值
第一，計算公式爲貸款撥備率=貸款減值準備/各項貸款餘額=（一般準備+特殊準備+專項準備）/各項貸款餘額。
第二，2011年銀監會以9號令的形式印發《商業銀行貸款損失準備管理辦法》，將《銀行貸款損失準備計提指引》中的一般準備、專項準備和特別準備統一合併爲“貸款損失準備”，並將其在成本中列支，作爲抵禦貸款風險的準備金。其中，
貸款減值準備計提=1%*各項貸款餘額+2%*關注類貸款+25%*次級類貸款+50%*可疑類貸款+100%*損失類貸款+特別準備。
次級類和可疑類貸款的計提比例可以上下浮動20%，特別準備由商業銀行根據特別風險情況、風險損失概率及歷史經驗等自行確定按季計提。
貸款減值準備期末餘額
=期初餘額+期初調整+當期計提-當期轉回+當期轉入-已減值貸款折現回撥部分+收回以前年度覈銷部分-當期覈銷+其它因素變動
第三，2015-2016年業務制度更新，《G11-II資產質量及準備金》將三項準備統一爲減值準備。
第四，中國上市公司的應收賬款壞賬準備金的提取比率爲9%，即按應收賬款餘額的9%計提壞賬準備金，提取的準備金計入當期損益。這裏的壞賬準備等同減值準備。
第五，貸款撥備率的監管標準爲2.50%。
2、撥備覆蓋率
第一，用來衡量商業銀行貸款損失準備金計提是否充足的一個指標，其計算公式爲：
撥備覆蓋率=貸款減值準備/不良貸款。
第二，一般各家銀行貸款減值準備的計提標準不同，因此可比性不高，而計入當期損益的貸款減值準備也是影響業績的重要因素，因此資產質量與經營業績之間具有較強的關聯性。
第三，撥備覆蓋率的監管標準爲150%。
（四）新口徑貸款撥備率與撥備覆蓋率：根據三類維度的執行情況分別下調監管要求
2018年2月28日，銀監會發布《關於調整商業銀行貸款損失準備監管要求的通知》（銀監發（2018）7號文），明確撥備覆蓋率監管要求由150%調整至120-150%，貸款撥備率監管要求由2.5%調整爲1.5-2.5%。
各級監管部門應綜合考慮商業銀行貸款分類準確性、處置不良貸款主動性、資本充足率三方面因素，按照孰高原則，確定貸款損失準備最低監管要求。
1、貸款分類準確性
按照逾期90天以上貸款納入不良貸款的比例，確定撥備覆蓋率和貸款撥備率最低監管要求。
2、處置不良貸款主動性
按照處置的不良貸款佔新形成不良貸款的比例，確定撥備覆蓋率和貸款撥備率監管要求。
3、資本充足性
按照不同類別商業銀行的資本充足率情況，確定撥備覆蓋率和貸款撥備率最低監管要求。
（五）其它指標
1、貸款遷徙率
在對貸款進行五級分類後，不同類型貸款之間的遷徙也成爲了一個值得關注的指標。2005年12月銀監會印發《商業銀行風險監管核心指標（試行）》明確貸款風險遷徙指標主要有正常類貸款遷徙率、關注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙主和可疑類貸款遷徙率。而這裏的遷徙主要特指下遷，即相對優的貸款類別下遷到更差貸款的比率，沒有特定的監管標準。
第一，正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款期末轉爲後四類貸款的餘額/期初正常類貸款餘額。
第二，關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款期末轉爲不良貸款的餘額/期初關注類貸款餘額。
第三，次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款期末轉爲可疑類和損失類貸款餘額/期初次級類貸款餘額。
第四，可疑類貸款遷徙率=期初可級類貸款期末轉爲損失類貸款餘額/期初可疑類貸款餘額。
2、不良貸款生成率
第一，不良貸款生成率=（本期新增不良貸款餘額+本期不良貸款覈銷）/總貸款餘額。
第二，由於不良貸款率是存量指標，僅能反映過去的貸款質量和風控水平，且受到覈銷的影響，往往數據有所失真。因此不良貸款生成率更能反映當下的資產質量情況。
3、貸款偏離度
第一，所謂貸款偏離度，亦稱貸款分類偏離度，具體指貸款的賬面分類與真實分類的偏差程度，偏離度=實際數值/上報數值。
第二，偏離度一般超過5%即爲不正常。
第三，不良貸款偏離度一般還指90天以上逾期貸款與不良貸款的比例，超過100%即說明分類不準確。
▌三、商業銀行資本維度
（一）資本類型
該部分內容詳見銀監會2012年7月發佈的《商業銀行資本管理辦法（試行）》
1、一級資本（亦稱核心資本）
所謂核心資本，具體是指商業銀行可以永久使用和支配的自有資金。
（1）一級資本包括核心一級資本和其它一級資本兩類。
（2）核心一級資本包括實收資本、資本公積、盈餘公積、一般風險準備、未分配利潤、少數股東資本可計入的部分。
（3）其它一級資本包括永續債、優先股等其它一級資本工具以及少數股東資本可計入的部分。
（4）一級資本佔全部資本總額的比例必須在50%以上。
（5）一級資本的扣除項應包括：
第一，商譽、其它無形資產（土地使用權除外）、由經營虧損引起的淨遞延稅資產和貸款損失準備缺口；
第二，資產證券化銷售利得、確定受益類的養老金資產淨額、直接或間接持有本銀行的股票；
第三，對資產負債表中未按公允價值計量的項目進行套期形成的現金流儲備（正值予以扣除、負值予以加回）；
第四，商業銀行自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益。
2、二級資本（亦稱附屬資本）
二級資本主要包括次級債、二級資本債、混合資本工具、超額貸款損失準備以及少數股東資本可計入部分等，其中權重法和內部評級法計量信用風險加權資產的，其超額貸款損失準備可計入二級資本，但比例分別不得超過信用風險加權資產的1.25%和0.60%。
第二，商業銀行二級資本工具有確定到期日的，應當在距到期日的最後五年，按100%、80%、80%、60%、40%、20%的比例逐年減計至二級資本。
（二）風險加權資產
風險加權資產包括信用風險加權資產、市場風險加權資產和操作風險加權資產三類。
1、信用風險加權資產
（1）可採用權重法或內部評級法進行計量，通常情況下中小銀行主要採取權重法來計提信用風險加權資產。
（2）所謂權重法，即首先從表內資產賬面價值中扣除相應的減值準備，然後乘以風險權重。表外項目則以名義金額爲基礎乘以信用轉換系數得到等值的表內資產，再按表內資產的方式進行處理計提。
（3）表內資產的風險計提方式如下：
第一，商業銀行持有中央政府、央行、政策性銀行債權的風險權重爲0，持有中央政府投資的AMC爲收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券風險權重爲0。此外，以風險權重爲0的金融資產作爲質押的債權風險權重也爲0.
第二，商業銀行對公共部門實體（省級及計劃單列市政府、收入源於中央財政的公共部門等）、對其它商業銀行原始期限三個月以內（含）、對ABS的債權風險權重爲20%，不包括公共部門實體投資的工商企業債權。
第三，商業銀行對我國其它商業銀行一般債權的風險權重爲25%、次級債權爲100%。
第四，商業銀行對一般企業債權的風險權重爲100%，對符合條件的小微企業債權風險權重爲75%，對工商企業股權投資的風險權重爲400%（被動持有或因政策性原因持有）和1250%（其它）。
第五，商業銀行個人住房抵押貸款風險權重爲50%（追加貸款爲150%）、對個人其它債權的風險權重爲75%。
2、市場風險加權資產
第一，所謂市場風險是指因市場價格（包括利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動引起的銀行表內外業務發生損失的風險。具體包括商業銀行交易賬戶中的利率風險和股票風險，以及全部匯率風險和商品風險。
第二，商業銀行可以採用標準法或內部模型法計量市場風險資本要求。
第三，市場風險加權資產=市場風險資本要求*12.50。
3、操作風險加權資產
第一，所謂操作風險具體是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險。
第二，商業銀行可以採用基本指標法、標準法或高級計量法計量操作風險資本要求。
第三，操作風險加權資產=操作風險資本要求*12.50。
（三）資本充足指標
資本充足指標總共有三個，分別包括資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率。其中，
資本充足率=資本淨額/風險加權資產=資本淨額/（信用風險加權資產+操作風險資本*12.50+市場風險資本*12.50）
1、一般監管標準：資本充足率、一級資本充足率與核心一級資本充足率最低分別爲8%、6%和5%
2012年我國根據巴塞爾協議III，發佈了《商業銀行資本管理辦法（試行）》，明確了：
第一，核心一級資本包括實收資本（普通股）、資本公積、盈餘公積、一般風險準備、未分配利潤和少數股東資本可計入部分，且應當扣除商譽、其它無形資產（土地使用權除外）、由經營虧損引起的淨遞延稅資產和貸款損失準備缺口。
第二，其它一級資本包括其他一級資本工具及其溢價和少數股東資本可計入部分。
第三，二級資本包括二級資本工具及其溢價和超額貸款損失準備。其中，超額貸款損失準備計入二級資本的比例不得超過信用風險加權資產的1.25%（權重法）或0.6%（內部評級法）。
第四，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率的最低標準分別爲5%、6%和8%。
2、最終監管標準：資本充足率、一級資本充足率與核心一級資本充足率最低分別爲10.50%、8.50%和7.50%
此外，資本管理辦法還規定在最低要求的基礎上，尚需計提2.5%的儲備資本、0-2.5%的逆週期資本以及1%的附加資本，且儲備資本、逆週期資本與附加資本均由核心一級資本來補充。其中，1%的附加資本只需要系統重要性銀行來計提。這意味着我國系統重要性商業銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率的監管最低標準實際上爲11.5%、9.5%和8.50%。非系統重要性商業銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率的監管最低標準實際上爲10.5%、8.5%和7.50%。
3、MPA特別規定：宏觀審慎資本充足率
不過，到目前爲止，銀監會尚沒有出臺關於逆週期資本的相關細則，所以基本可以忽略。但儘管銀監會並未提及，央行的MPA考覈中卻涉及到逆週期資本這一概念。央行在MPA中提出宏觀審慎資本充足率的概念，其計算公式爲
需要注意得是這裏的儲備資本與系統重要性附加資本和銀監會的口徑均不是一個概念。
其中，儲備資本由核心一級資本滿足（2.5%）、逆週期資本由核心一級資本滿足（0-2.5%）。因此核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率的實際最低標準應分別爲7.5%、8.5%和10.5%。
4、槓桿率
第一，槓桿率是指商業銀行一級資本與調整後的表內外資產餘額的比率，其數值越高說明商業銀行資本越充足。
第二，2015年4月銀監會對《商業銀行槓桿率管理辦法》（銀監會2011年第3號令）進行修訂，發佈了《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》。
第三，槓桿率的計算公式爲一級資本淨額/調整後的表內外資產餘額。其中，
調整後的表內外資產餘額=調整後的表內資產餘額（不包括表內衍生產品和證券融資交易）+衍生產品資產餘額+證券融資交易資產餘額+調整後的表外項目餘額+一級資本扣減項。
▌四、商業銀行流動性維度
（一）監管指標
1、流動性覆蓋率（LCR，Liquidity Coverage Ratio）：優質流動性資產/未來30日內的資金淨流出量
第一，具體規定詳見2018年5月25日發佈的《商業銀行流動性風險管理辦法》（銀保監會（2018）第3號令）。
第二，適用於資產規模在2000億元以上的銀行，監管標準爲100%。
第三，本外幣的計算方式和監管標準一致。
2、淨穩定資金比率（NSFR，Net Stable Funding Ratio）：可用的穩定資金/所需的穩定資金
第一，具體規定詳見2018年5月25日發佈的《商業銀行流動性風險管理辦法》（銀保監會（2018）第3號令）。
第二，適用於資產規模在2000億元以上的銀行。
3、流動性匹配率：加權資金來源/加權資金運用
第一，具體規定詳見2018年5月25日發佈的《商業銀行流動性風險管理辦法》（銀保監會（2018）第3號令）。
第二，適用於全部銀行，監管標準爲100%。
第三，自2020年1月1日起，流動性匹配率按照監管指標執行，在2020年前暫作爲監測指標。
4、優質流動性資產充足率：優質流動性資產/短期現金淨流出
第一，適用於資產規模在2000億元以下的銀行，監管標準爲100%。
第二，2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。
5、流動性比例：流動性資產/流動性負債
第一，適用於全部銀行，本外幣的監管標準爲25%。
第二，流動性資產包括現金、黃金、超額準備金存款、一月內到期同業往來款軋差後資產淨額、一月內到期債券投資、在國內外二級市場可隨時變現債券投資、其他一月內到期可變現資產（剔除不良資產）。
第三，流動性負債包括活期存款（不含財政性存款）、一月內到期的定期存款（不含政策性存款）、一個月內到期的同業往來款軋差後負債淨額、一月內到期已發行債券、一月內到期應付利息及各種應付款、一月內到期央行借款、其他一月內到期負債。
（二）監測指標
1、存貸比：調整後貸款餘額/調整後存款餘額
2015年6月24日，國務院常務會議通過了《中華人民共和國商業銀行法修正案（草案）》，刪除了存貸比不得超過75%的規定，將其由法定監管指標轉爲流動性監測指標。
2、流動性缺口：未來各個時間段到期的（表內外資產-表內外負債）
其中，未來各個時間段到期的表內外資產（負債）=未來各個時間段到期的表內資產（負債）+未來各個時間段到期的表外收入（支出）。此外還可進一步延伸出流動性缺口率（即未來各個時間段的流動性缺口/相應時間段到期的表內外資產）。
3、核心負債比例：核心負債/總負債
核心負債具體是指距到期日三個月以上（含）定期存款和發行債券以及活期存款的穩定部分。
4、（最大十家）同業融入比例
即（同業拆放+同業存放+賣出回購+委託方同業代付+發行同業存單-結算性同業存款)/總負債。其中，最大十家同業融入比例是指來自於最大十家同業機構交易對手的（同業拆放+同業存放+賣出回購+委託方同業代付+發行同業存單-結算性同業存款）與總負債的比值。
5、最大十戶存款（貸款）比例：最大十家存款（貸款）客戶存款合計/各項存款（貸款）
6、單一最大客戶貸款佔資本淨額比例：不超過10%
7、累計外匯敞口頭寸佔資本淨額比例：不超過20%
8、存款偏離度
第一，存款偏離度=（最後一日各項存款-日均存款）/日均存款。
第二，2018年6月8日銀保監會和央行聯合發佈《關於完善商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知》（銀保監辦發（2018）48號），將商業銀行月末存款偏離度指標值由3%調整至4%，季末月份與非季末月份採用相同的指標計算。
第三，同時48號文還明確商業銀行不得設立時點性存款規模考評指標，也不得設定以存款市場份額、排名或同業比較爲要求的考評指標。
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博瞻智庫（微信號Bzzk-research） 作者：任濤