蒙特卡洛方法實現收益率服從正態分佈的價格序列

1.程序代碼

price0 = 10;%初始價格
mu = 1.1^(1/250)-1;%預期年收益率爲10%，mu爲每日的收益率
sigma = .30/sqrt(250);%預期年波動率爲30%，每年250個交易日，預期日波動率爲sigma
n = 250*2;%兩年的隨機價格
price = randPrice(price0,mu,sigma,n);
plot(price)

2.randprice函數

function price = randPrice(price0,mu,sigma,n)
rate = normrnd(mu,sigma,n,1);%生成均值方差爲mu，sigma的正態分佈的隨機收益率
price = price0*cumprod(rate+1);%利用cumprod進行累乘
end

3.實現圖形

i

4.當你發現你用代碼與本文實現的圖像不相同，請不要懷疑，因爲生成的是隨機數列