這有兩篇博客講的很清楚:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/50620063
https://blog.csdn.net/weixin_42647783/article/details/89054641
這裏直接貼出公式:
假設非線性系統爲:
則在某一狀態點x*處的線性化得到的狀態方程爲:
δ表示一個小增量(a small quantity)
其中四個矩陣雅各比矩陣:
注意:如果爲離散系統,就把最後的δ一點改爲δ(k+1),在ekf中就是在上一時刻最有估計x(k-1)處對系統的非線性方程做線性化得到x(k)的初始估計。