一 基本準則:
1.有一個可解集合
2.有一個尋找準則
二 數學語言如下:
最小化方程式:
f0(x)(1)
限制條件: fi(x)<=bi,i=1,2,3,......m(2)
優化變量:
X=[x1,x2,x3.........xn]T(3)
目標函數(objective function):
f0:Rn→R(4)
不等式約束(inequality constant):
fi:Rn→R(5)
優化解:
X∗optimal⇔∀z,z∈{fi(z)⩽b(i),i=1,2,3,....m}
f0(z)⩾f0(x∗)
三 線性規劃問題/非線性規劃問題
線性規劃問題:
fi(αx+βy)=αfi(x)+βfi(y)
(最有解一般在頂點上或者邊上)
非線性規劃問題:
凸規劃/非凸規劃
凸規劃:所有的fi(αx+βy)都應該是凸函數
凸函數的定義如下:
fi(αx+βy)⩽αfi(x)+βfi(y),i=0,1,2,.....m
其可行解爲凸集,目標函數爲凸函數
光滑/非光滑
光滑是指一個函數在所有的點上都是可微的
用數學語言去描述
本文爲流水賬式的記錄。參考資料:嗶哩嗶哩-中科大-凸優化