卡尔曼滤波模型及其Matlab实现

卡尔曼滤波建立在隐马尔科夫模型上，是一种递归估计。也就是说，只需要知道上一个状态的估计值，以及当前状态的观测值，就能计算当前状态的最优估计值。

而不需要更早的历史信息。

 

卡尔曼滤波器的2个状态

1.最优估计

2.误差协方差矩阵

这两个变量迭代计算，初始值多少，其实没有影响。反正最后都能收敛到最优估计。