在實際中常遇到具有下述特性的隨機過程：在已知它所處的狀態的條件下，它未來的演變不依賴於它以往的演變。這種已知“現在”的條件下，“將來”與“過去”相互獨立的特性稱爲馬爾可夫性，具有這種性質的隨機過程叫做馬爾可夫過程。荷花池中一隻青蛙的跳躍是馬爾可夫過程的一個形象化的例子。
青蛙依照它瞬間或起的念頭從一片荷葉上跳到另一片荷葉上，因爲青蛙是沒有記憶的，當所處的位置已知時，它下一步跳往何處和它以往走過的路徑無關。如果將荷葉編號並用X0,X1,X2，…分別表示青蛙最初處的荷葉號碼及第一次、第二次、……跳躍後所處的荷葉號碼，那麼{Xn，n≥0}
就是馬爾可夫過程。液體中微粒所作的布朗運動，傳染病受感染的人數，原子核中一自由電子在電子層中的跳躍，人口增長過程等等都可視爲馬爾可夫過程。